PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с AMEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDEE.DE с AMEE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE).

WDEE.DE и AMEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. AMEE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Hydrogen ESG. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и AMEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и AMEE.DE

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		34.44%-2.96%9.29%6.37%
AMEE.DE
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc		18.00%37.58%15.56%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.DE показывает доходность 34.44%, что значительно выше, чем у AMEE.DE с доходностью 18.00%.

WDEE.DE

1 день
2.51%
1 месяц
7.34%
С начала года
34.44%
6 месяцев
33.71%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMEE.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
0.23%
С начала года
18.00%
6 месяцев
27.21%
1 год
58.70%
3 года*
27.24%
5 лет*
27.79%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с ICVTWDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с WNDY.DEWDEE.DE с D6RD.DE
Часто сравнивают с AMEE.DE:
AMEE.DE с EQQQ.DEAMEE.DE с SXRT.DEAMEE.DE с ANRJ.LAMEE.DE с BNKE.LAMEE.DE с AME6.DEAMEE.DE с REMXAMEE.DE с IAU

Сравнение комиссий WDEE.DE и AMEE.DE

WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AMEE.DE в 0.45%.

AMEE.DE
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WDEE.DE vs. AMEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AMEE.DE
Ранг доходности на риск AMEE.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEE.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEE.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEE.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEE.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEE.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c AMEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DEAMEE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.95

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.55

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

8.19

-4.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

26.26

-16.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. AMEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа AMEE.DE равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и AMEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DEAMEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.95

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.39

+0.39

Корреляция

Корреляция между WDEE.DE и AMEE.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.DE и AMEE.DE

Ни WDEE.DE, ни AMEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и AMEE.DE

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки AMEE.DE в -59.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и AMEE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WDEE.DEAMEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-59.14%

+35.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-9.43%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-4.60%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-10.75%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.47%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и AMEE.DE

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDEE.DEAMEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

6.25%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

15.08%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

19.79%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

22.26%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

25.76%

-6.44%