Сравнение WDAY с OKTA
WDAY (Workday, Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WDAY in Software - Application, OKTA in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, WDAY returned -8.61%/yr vs -11.66%/yr for OKTA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 35.13%.
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
OKTA
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 39.27%
- С начала года
- 35.13%
- 6 месяцев
- 33.86%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAY и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 23.29% |
OKTA Okta, Inc. | 35.13% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 8.93% |
Correlation
The correlation between WDAY and OKTA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between WDAY and OKTA has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$36.56B
OKTA:
$20.76B
WDAY:
$3.20
OKTA:
$0.96
WDAY:
44.88
OKTA:
121.27
WDAY:
0.03
OKTA:
0.18
WDAY:
3.86
OKTA:
9.40
WDAY:
5.47
OKTA:
3.01K
WDAY:
$9.85B
OKTA:
$2.23B
WDAY:
$7.66B
OKTA:
$1.73B
WDAY:
$1.57B
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. OKTA — Ранг доходности на риск
WDAY
OKTA
Сравнение WDAY c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.10 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.30 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 0.71 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.21 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.36 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и OKTA
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -84.57% | +21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -37.82% | -17.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -50.57% | -12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -83.43% | +20.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -59.95% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -38.25% | +17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 18.44% | +11.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и OKTA
Текущая волатильность для Workday, Inc. (WDAY) составляет 19.95%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 33.10%. Это указывает на то, что WDAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 33.10% | -13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 47.85% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 54.61% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 57.49% | -18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 54.01% | -15.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и OKTA
Ни WDAY, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и OKTA
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and OKTA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (33.10%) compared to WDAY (19.95%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор