PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDAY с HSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDAY с HSY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WDAY (Workday, Inc.) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. WDAY operates in Software - Application (Technology), while HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WDAY returned 6.36%/yr vs 8.77%/yr for HSY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDAY и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 6.36% против 8.77% соответственно.

WDAY

1 день
-0.36%
1 месяц
12.46%
С начала года
-33.07%
6 месяцев
-34.95%
1 год
-43.11%
3 года*
-11.07%
5 лет*
-8.61%
10 лет*
6.36%

HSY

1 день
-4.70%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.00%
3 года*
-9.14%
5 лет*
2.85%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDAY и HSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDAY
Workday, Inc.		-33.07%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%
HSY
The Hershey Company		-1.96%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%

Correlation

The correlation between WDAY and HSY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г.

0.14

The correlation between WDAY and HSY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDAY:

$36.56B

HSY:

$35.93B

EPS

WDAY:

$3.20

HSY:

$5.38

Коэффициент P/E

WDAY:

44.88

HSY:

32.72

Коэффициент P/S

WDAY:

3.86

HSY:

2.99

Коэффициент P/B

WDAY:

5.47

HSY:

7.59

Общая выручка (12 мес.)

WDAY:

$9.85B

HSY:

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDAY:

$7.66B

HSY:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

WDAY:

$1.57B

HSY:

$2.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

The Hershey Company

Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с MSFTWDAY с VOOWDAY с QQQWDAY с ITWDAY с LTL
Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD

Доходность на риск

WDAY vs. HSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 77
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAY c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDAYHSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.44

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
0.83

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.10

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.48

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

1.26

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDAY vs. HSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа HSY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDAYHSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.44

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.13

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.49

-0.28

Просадки

Сравнение просадок WDAY и HSY

Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и HSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDAYHSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.38%

-49.15%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.52%

-24.98%

-30.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.38%

-42.23%

-21.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.38%

-45.25%

-18.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.38%

-45.25%

-18.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.20%

-30.30%

-22.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-13.10%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

9.54%

+20.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и HSY

Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDAYHSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.95%

9.70%

+10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.34%

19.99%

+17.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.49%

27.64%

+15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.94%

22.75%

+16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.91%

23.44%

+15.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и HSY

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSY
The Hershey Company		3.21%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDAY и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.54B
3.10B
(WDAY) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDAY и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Workday, Inc. и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
83.8%
39.4%
Активы портфеля
WDAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

WDAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

WDAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

WDAY and HSY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDAY has higher volatility (19.95%) compared to HSY (9.70%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs HSY's -49.15%.

HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDAY и HSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор