Сравнение WDAY с FFIDX
WDAY (Workday, Inc.) is a stock, while FFIDX (Fidelity Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, WDAY returned 6.36%/yr vs 15.11%/yr for FFIDX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и FFIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у FFIDX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям FFIDX по среднегодовой доходности: 6.36% против 15.11% соответственно.
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
FFIDX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам WDAY и FFIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
FFIDX Fidelity Fund | 1.85% | 20.04% | 27.13% | 30.93% | -25.88% | 33.22% | 26.43% | 33.46% | -5.31% | 23.28% |
Correlation
The correlation between WDAY and FFIDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between WDAY and FFIDX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. FFIDX — Ранг доходности на риск
WDAY
FFIDX
Сравнение WDAY c FFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | FFIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.88 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 7.93 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | FFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.62 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.66 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.78 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.48 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и FFIDX
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что больше максимальной просадки FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и FFIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | FFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -55.35% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -10.87% | -44.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -22.42% | -40.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -30.33% | -33.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -30.66% | -32.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -2.50% | -50.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -11.85% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 2.58% | +27.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и FFIDX
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | FFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 3.22% | +16.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 9.30% | +28.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 12.68% | +30.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 19.16% | +19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 19.42% | +19.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и FFIDX
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | 1.15% | 1.18% | 0.00% | 2.41% | 0.67% | 4.60% | 2.71% | 5.41% | 7.40% | 11.12% | 7.01% | 5.48% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAY and FFIDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to FFIDX (3.22%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs FFIDX's -55.35%.
FFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и FFIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор