PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDAF с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WDAF и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDAF показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.60%.


WDAF

1 день
-1.56%
1 месяц
-13.31%
С начала года
11.85%
6 месяцев
16.15%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDAF и USFR


2026 (YTD)2025
WDAF
WisdomTree Asia Defense Fund
11.85%-7.62%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
1.60%1.28%

Correlation

The correlation between WDAF and USFR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Asia Defense Fund

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

WDAF vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDAF

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAF c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WDAF vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDAFUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.60

-1.46

Просадки

Сравнение просадок WDAF и USFR

Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и USFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WDAFUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-1.36%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

0.00%

-16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-0.16%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WDAF и USFR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WDAFUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.10%

0.27%

+31.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.10%

0.40%

+31.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.10%

0.81%

+31.29%

Сравнение комиссий WDAF и USFR

WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAF и USFR

Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности USFR в 3.91%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%
WDAF
WisdomTree Asia Defense Fund
0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WDAF and USFR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.

USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.12% for WDAF.

WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while USFR is Government Bonds. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.15% for USFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDAF и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор