Сравнение WDAF с USFR
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.60%.
WDAF
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам WDAF и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.85% | -7.62% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 1.28% |
Correlation
The correlation between WDAF and USFR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. USFR — Ранг доходности на риск
WDAF
USFR
Сравнение WDAF c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.60 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и USFR
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -1.36% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | 0.00% | -16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -0.16% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | 0.27% | +31.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.10% | 0.40% | +31.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 0.81% | +31.29% |
Сравнение комиссий WDAF и USFR
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и USFR
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and USFR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.12% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while USFR is Government Bonds. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор