Сравнение WDAF с IDEF
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. WDAF is passively managed, while IDEF is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и IDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 4.74%.
WDAF
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.85% | -7.62% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 4.74% | 2.12% |
Correlation
The correlation between WDAF and IDEF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. IDEF — Ранг доходности на риск
WDAF
IDEF
Сравнение WDAF c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.33 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и IDEF
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -14.63% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -12.31% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -3.90% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и IDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | 21.15% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.10% | 21.07% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 21.07% | +11.03% |
Сравнение комиссий WDAF и IDEF
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и IDEF
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности IDEF в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and IDEF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
IDEF has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.12% for WDAF.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.55% for IDEF.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор