Сравнение WDAF с EWJV
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и EWJV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 15.35%.
WDAF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWJV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и EWJV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.86% | -7.62% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 15.35% | 5.65% |
Correlation
The correlation between WDAF and EWJV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. EWJV — Ранг доходности на риск
WDAF
EWJV
Сравнение WDAF c EWJV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.69 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и EWJV
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и EWJV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -30.05% | +11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -3.68% | -12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -6.19% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и EWJV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.02% | 19.18% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.02% | 18.01% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 18.52% | +13.50% |
Сравнение комиссий WDAF и EWJV
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и EWJV
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности EWJV в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.64% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and EWJV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
EWJV has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.12% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while EWJV is Japan Equities. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.15% for EWJV.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и EWJV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор