Сравнение WDAF с EWJV
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и EWJV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 16.09%.
WDAF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -12.70%
- 6 месяцев
- -13.30%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWJV
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 42.10%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и EWJV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 3.22% | -7.71% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 16.09% | 5.01% |
Correlation
The correlation between WDAF and EWJV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. EWJV — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWJV
Сравнение WDAF c EWJV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | EWJV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и EWJV
Максимальная просадка WDAF за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и EWJV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -30.05% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -3.06% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -6.16% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и EWJV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 19.65% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 18.08% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 18.55% | +14.30% |
Сравнение комиссий WDAF и EWJV
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и EWJV
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности EWJV в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.89% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and EWJV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
EWJV has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.13% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while EWJV is Japan Equities. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.15% for EWJV.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и EWJV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор