Сравнение WDAF с DFEN
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.96%/yr for DFEN.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 15.64%.
WDAF
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 71.10%
- 3 года*
- 68.88%
- 5 лет*
- 30.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 10.54% | -7.71% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 15.64% | 17.57% |
Correlation
The correlation between WDAF and DFEN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. DFEN — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFEN
Сравнение WDAF c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и DFEN
Максимальная просадка WDAF за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -91.36% | +71.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -24.22% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -45.13% | +38.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и DFEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 66.30% | -33.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 60.78% | -28.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 71.63% | -39.04% |
Сравнение комиссий WDAF и DFEN
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DFEN в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и DFEN
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DFEN в 7.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.72% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and DFEN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 7.72%, compared with 0.12% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while DFEN is Leveraged Equities. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.96% for DFEN.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор