Сравнение WDAF с DFEN
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 2.17%.
WDAF
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- 12.97%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 59.57%
- 3 года*
- 63.19%
- 5 лет*
- 26.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.85% | -7.62% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 2.17% | 18.66% |
Correlation
The correlation between WDAF and DFEN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. DFEN — Ранг доходности на риск
WDAF
DFEN
Сравнение WDAF c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.21 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и DFEN
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -91.36% | +73.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -33.04% | +16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -45.27% | +39.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и DFEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | 63.21% | -31.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.10% | 60.16% | -28.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 71.48% | -39.38% |
Сравнение комиссий WDAF и DFEN
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и DFEN
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DFEN в 8.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.74% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and DFEN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 0.12% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while DFEN is Leveraged Equities. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.99% for DFEN.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор