PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCQGX с MCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCQGX с MCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX).

WCQGX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мар. 2020 г.. MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WCQGX и MCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCQGX и MCSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		-3.58%20.97%-3.03%-18.49%-26.70%4.03%64.08%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		9.70%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%65.34%

Доходность по периодам

С начала года, WCQGX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 9.70%.

WCQGX

1 день
1.40%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-12.57%
1 год
5.17%
3 года*
-3.22%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

MCSMX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.11%
С начала года
9.70%
6 месяцев
4.86%
1 год
30.70%
3 года*
6.14%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM China Quality Growth Fund

Matthews China Small Companies Fund

Часто сравнивают с WCQGX:
WCQGX с SPYWCQGX с WCMSXWCQGX с WCFOXWCQGX с OBCHXWCQGX с WCMJXWCQGX с WCMNXWCQGX с WFEMX
Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MJFOXMCSMX с CXSEMCSMX с GOPIXMCSMX с XIC.TOMCSMX с OBCHXMCSMX с FCHKX

Сравнение комиссий WCQGX и MCSMX

WCQGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MCSMX в 1.41%.

WCQGX
WCM China Quality Growth Fund
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund

Доходность на риск

WCQGX vs. MCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCQGX
Ранг доходности на риск WCQGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCQGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCQGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCQGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCQGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCQGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCQGX c MCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCQGXMCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.45

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.90

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.43

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

4.89

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCQGX vs. MCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCQGX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа MCSMX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCQGX и MCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCQGXMCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.45

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.13

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.34

-0.23

Корреляция

Корреляция между WCQGX и MCSMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCQGX и MCSMX

Дивидендная доходность WCQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности MCSMX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		6.91%6.67%2.02%0.82%0.28%8.54%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		2.03%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%

Просадки

Сравнение просадок WCQGX и MCSMX

Максимальная просадка WCQGX за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCQGX и MCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCQGXMCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-55.77%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-15.69%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.82%

-53.98%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.45%

-25.57%

-18.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.13%

-20.31%

-13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

5.06%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WCQGX и MCSMX

Текущая волатильность для WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) составляет 7.14%, в то время как у Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что WCQGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCQGXMCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

8.13%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

14.72%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

22.09%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

24.02%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

21.99%

+1.77%