PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCPNX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCPNX с EINFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Elfun Income Fund (EINFX).

WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности WCPNX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCPNX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		-0.37%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.60%10.18%7.39%1.49%2.83%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, WCPNX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 3.42% против 1.45% соответственно.

WCPNX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.90%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.42%

EINFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.54%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Core Plus Income Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с PIMIXWCPNX с NEFRXWCPNX с FTHRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с FBNDWCPNX с PDBAX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с JCPUXEINFX с BCPIXEINFX с HOBIXEINFX с SAVYXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с EBABX

Сравнение комиссий WCPNX и EINFX

WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

WCPNX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPNX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCPNXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.72

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

3.24

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCPNX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPNX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINFX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPNX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCPNXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.72

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.09

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.28

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.79

+0.06

Корреляция

Корреляция между WCPNX и EINFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPNX и EINFX

Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.47%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок WCPNX и EINFX

Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCPNXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-19.78%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.07%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

-19.78%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.63%

-19.78%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-5.73%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.57%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.16%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPNX и EINFX

Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Elfun Income Fund (EINFX) имеют волатильность 1.58% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCPNXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.63%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.74%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

4.82%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

6.47%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

5.22%

-1.08%