Сравнение EINFX с EBABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Income Fund (EINFX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX).
EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. EBABX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EINFX и EBABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINFX и EBABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINFX Elfun Income Fund | -0.45% | 7.35% | -0.73% | 4.75% | -13.82% | -1.57% | 7.81% | 9.51% | -0.86% | 3.91% |
EBABX Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A | -0.75% | 8.87% | 4.21% | 5.30% | -13.08% | 2.76% | 5.62% | 10.54% | -1.09% | 7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EINFX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у EBABX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции EINFX уступали акциям EBABX по среднегодовой доходности: 1.45% против 3.51% соответственно.
EINFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.45%
EBABX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 3.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINFX и EBABX
EINFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EBABX в 0.73%.
Доходность на риск
EINFX vs. EBABX — Ранг доходности на риск
EINFX
EBABX
Сравнение EINFX c EBABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Income Fund (EINFX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINFX | EBABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.75 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.73 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 6.37 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINFX | EBABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.22 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.75 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EINFX и EBABX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINFX и EBABX
Дивидендная доходность EINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности EBABX в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINFX Elfun Income Fund | 3.49% | 3.84% | 3.04% | 2.76% | 4.09% | 3.31% | 3.15% | 2.78% | 2.88% | 2.42% | 3.34% | 2.87% |
EBABX Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A | 4.53% | 4.89% | 5.31% | 3.83% | 3.77% | 3.23% | 3.64% | 3.71% | 3.89% | 3.29% | 3.66% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок EINFX и EBABX
Максимальная просадка EINFX за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки EBABX в -17.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINFX и EBABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINFX | EBABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.78% | -17.19% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -3.26% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -17.19% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.78% | -17.19% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -2.61% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -3.67% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.89% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINFX и EBABX
Elfun Income Fund (EINFX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) имеют волатильность 1.63% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINFX | EBABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.59% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.60% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82% | 4.24% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 5.26% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 4.68% | +0.54% |