- ISIN
- US2862731070
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 31 дек. 1984 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EINFX
Elfun Income Fund (EINFX) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции EINFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EINFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $951.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Elfun Income Fund (EINFX) показал доход в -0.27% с начала года и 3.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EINFX составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Elfun Income Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 1.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EINFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1993 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был янв. 1986 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EINFX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 28 дек. 1993 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 5 янв. 1987 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 1.72% | -2.00% | 0.12% | 0.15% | 0.21% | -0.62% | -0.27% | |||||
| 2025 | 0.54% | 2.41% | 0.05% | 0.44% | -0.91% | 1.68% | -0.40% | 1.47% | 0.93% | 0.53% | 0.72% | -0.29% | 7.35% |
| 2024 | -0.28% | -1.81% | 0.63% | -3.09% | 1.95% | 0.85% | 2.33% | 1.78% | 1.34% | -3.09% | 1.16% | -2.27% | -0.73% |
| 2023 | 3.52% | -2.83% | 2.58% | 0.71% | -1.30% | -0.40% | 0.01% | -1.03% | -3.45% | -2.38% | 5.22% | 4.46% | 4.75% |
| 2022 | -2.32% | -1.33% | -2.77% | -3.76% | 0.50% | -2.10% | 2.34% | -2.91% | -4.48% | -1.06% | 4.06% | -0.58% | -13.82% |
| 2021 | -0.90% | -1.37% | -1.05% | 0.80% | 0.35% | 0.86% | 1.10% | -0.16% | -0.83% | -0.25% | 0.17% | -0.26% | -1.57% |
Метрики бенчмарка
Elfun Income Fund has an annualized alpha of 3.83%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1983.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.43%) than losses (2.41%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.83%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.43%
- Участие в снижении
- 2.41%
Комиссия
Комиссия EINFX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EINFX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elfun Income Fund (EINFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EINFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.24 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 9.71 | -6.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Elfun Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.38 | $0.29 | $0.27 | $0.40 | $0.39 | $0.39 | $0.33 | $0.32 | $0.28 | $0.38 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.87% | 3.84% | 3.04% | 2.76% | 4.09% | 3.31% | 3.15% | 2.78% | 2.88% | 2.42% | 3.34% | 2.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elfun Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.18 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.29 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.19 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.19 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Elfun Income Fund показал максимальную просадку в 19.78%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Elfun Income Fund составляет 5.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.78%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 11moавг. 2021 г. - сейчас | — |
-16.35%окт. 1987 г. | 1y 1mo | 5y 4mo | 6y 5moсент. 1986 г. - февр. 1993 г. | Black Monday1987 |
-9.24%нояб. 2008 г. | 10mo 5d | 9mo 10d | 1y 7moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-7.60%май 1994 г. | 4mo 11d | 11mo 16d | 1y 3moдек. 1993 г. - апр. 1995 г. | — |
-7.51%март 2020 г. | 10d | 2mo 11d | 2mo 21dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| EINFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.78% | -56.78% | +37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -9.10% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.10% | -18.90% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -25.43% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.78% | -33.92% | +14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -1.00% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -10.70% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.09% | -0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EINFX
Добавьте Elfun Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EINFX