Сравнение EINFX с JCPUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Income Fund (EINFX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX).
EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EINFX и JCPUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINFX и JCPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINFX Elfun Income Fund | -0.45% | 7.35% | -0.73% | 4.75% | -13.82% | -1.57% | 7.81% | 9.51% | -0.86% | 3.91% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | -0.10% | 7.87% | 8.93% | -0.05% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, EINFX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у JCPUX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции EINFX уступали акциям JCPUX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.55% соответственно.
EINFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.45%
JCPUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINFX и JCPUX
EINFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JCPUX в 0.38%.
Доходность на риск
EINFX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск
EINFX
JCPUX
Сравнение EINFX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Income Fund (EINFX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINFX | JCPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.26 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.80 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.09 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 6.20 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINFX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.26 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.19 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EINFX и JCPUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINFX и JCPUX
Дивидендная доходность EINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности JCPUX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINFX Elfun Income Fund | 3.49% | 3.84% | 3.04% | 2.76% | 4.09% | 3.31% | 3.15% | 2.78% | 2.88% | 2.42% | 3.34% | 2.87% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок EINFX и JCPUX
Максимальная просадка EINFX за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINFX и JCPUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINFX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.78% | -16.81% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.61% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -16.81% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.78% | -16.81% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -1.89% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -2.31% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.88% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINFX и JCPUX
Elfun Income Fund (EINFX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) имеют волатильность 1.62% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINFX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.60% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.47% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 4.22% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 5.66% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 4.62% | +0.60% |