Сравнение WCPIX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
WCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WCPIX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | -9.28% | 28.70% | 47.44% | 78.07% | -54.07% | 25.49% | 33.81% | 21.51% | 22.32% | -1.70% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 12.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
С начала года, WCPIX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции WCPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 17.42% против -56.39% соответственно.
WCPIX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -8.81%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 17.42%
USPIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -56.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPIX и USPIX
WCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
WCPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
WCPIX
USPIX
Сравнение WCPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.84 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -1.08 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.64 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -0.77 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.84 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.63 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | -0.97 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.71 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между WCPIX и USPIX составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPIX и USPIX
Дивидендная доходность WCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности USPIX в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | 1.54% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 0.00% | 2.97% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.40% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок WCPIX и USPIX
Максимальная просадка WCPIX за все время составила -98.94%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPIX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.94% | -100.00% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -58.80% | +42.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.29% | -85.38% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.29% | -99.98% | +23.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.75% | -100.00% | +25.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.58% | -96.42% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 49.29% | -44.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPIX и USPIX
Текущая волатильность для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) составляет 7.67%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что WCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 13.16% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 25.63% | -11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 45.29% | -17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.09% | 45.21% | +89.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.31% | 58.00% | +40.31% |