Сравнение WCPIX с USPIX
WCPIX (Communication Services UltraSector ProFund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - WCPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, WCPIX returned 0.55%/yr vs -39.13%/yr for USPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. WCPIX charges 1.78%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.
Доходность
Сравнение доходности WCPIX и USPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCPIX показывает доходность -8.24%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -26.42%. За последние 10 лет акции WCPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 0.55% против -39.13% соответственно.
WCPIX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- -4.99%
- С начала года
- -8.24%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- -21.51%
- 5 лет*
- -19.20%
- 10 лет*
- 0.55%
USPIX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -25.00%
- С начала года
- -26.42%
- 1 год
- -37.73%
- 3 года*
- -35.99%
- 5 лет*
- -31.04%
- 10 лет*
- -39.13%
Сравнение доходности по годам WCPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | -8.24% | 28.70% | -63.14% | 78.07% | -54.07% | 25.49% | 33.81% | 21.51% | 22.32% | -1.70% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -26.42% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Correlation
The correlation between WCPIX and USPIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | -0.62 |
The correlation between WCPIX and USPIX shifts across timeframes, from -0.78 (5 years) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
WCPIX
USPIX
Сравнение WCPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.86 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | -1.65 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCPIX и USPIX
Максимальная просадка WCPIX за все время составила -98.94%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPIX и USPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.94% | -100.00% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.59% | -45.06% | +26.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.46% | -80.96% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.87% | -89.53% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.87% | -99.36% | +21.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.62% | -100.00% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.66% | -96.44% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 23.44% | -16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPIX и USPIX
Текущая волатильность для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) составляет 8.51%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что WCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 14.46% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 30.66% | -14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 37.23% | -16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.65% | 45.98% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.78% | 44.64% | -4.86% |
Сравнение комиссий WCPIX и USPIX
WCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPIX и USPIX
Дивидендная доходность WCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности USPIX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.68% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | 1.52% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 0.00% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
WCPIX and USPIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (14.46%) compared to WCPIX (8.51%). In terms of maximum drawdown, WCPIX dropped -98.94% vs USPIX's -100.00%.
WCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCPIX и USPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор