PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCPIX с USPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WCPIX (Communication Services UltraSector ProFund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - WCPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, WCPIX returned 1.20%/yr vs -40.15%/yr for USPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. WCPIX charges 1.78%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности WCPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCPIX показывает доходность -15.35%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -27.17%. За последние 10 лет акции WCPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 1.20% против -40.15% соответственно.

WCPIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-11.52%
С начала года
-15.35%
6 месяцев
-15.81%
1 год
-1.43%
3 года*
-22.02%
5 лет*
-20.44%
10 лет*
1.20%

USPIX

1 день
0.87%
1 месяц
3.67%
С начала года
-27.17%
6 месяцев
-24.68%
1 год
-42.51%
3 года*
-38.36%
5 лет*
-31.86%
10 лет*
-40.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		-15.35%28.70%-63.14%78.07%-54.07%25.49%33.81%21.51%22.32%-1.70%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.17%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between WCPIX and USPIX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

-0.62

The correlation between WCPIX and USPIX shifts across timeframes, from -0.79 (5 years) to -0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services UltraSector ProFund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с WCPIX:
WCPIX с CNPIXWCPIX с VEIPXWCPIX с BMPIXWCPIX с ULPIXWCPIX с DXRLXWCPIX с UGPIXWCPIX с DXNLX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с UMPIXUSPIX с SMPIX

Доходность на риск

WCPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPIX
Ранг доходности на риск WCPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-1.20

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-1.92

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.79

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.91

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

-1.82

+1.56

WCPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPIX на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCPIX и USPIX

Максимальная просадка WCPIX за все время составила -98.94%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.94%

-100.00%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-46.14%

+28.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.46%

-80.96%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.87%

-89.53%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.87%

-99.46%

+21.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.11%

-100.00%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.65%

-96.43%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

23.85%

-17.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPIX и USPIX

Текущая волатильность для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) составляет 7.06%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что WCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

17.82%

-10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

28.93%

-13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

35.96%

-15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.60%

45.76%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

44.58%

-4.76%

Сравнение комиссий WCPIX и USPIX

WCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPIX и USPIX

Дивидендная доходность WCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности USPIX в 3.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.71%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		1.65%1.40%0.00%0.00%0.00%4.15%0.00%2.97%

Часто задаваемые вопросы

WCPIX and USPIX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to WCPIX (7.06%). In terms of maximum drawdown, WCPIX dropped -98.94% vs USPIX's -100.00%.

WCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор