PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCPIX с USPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCPIX (Communication Services UltraSector ProFund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - WCPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, WCPIX returned 16.91%/yr vs -58.52%/yr for USPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. WCPIX charges 1.78%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности WCPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCPIX показывает доходность -8.71%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.26%. За последние 10 лет акции WCPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 16.91% против -58.52% соответственно.

WCPIX

1 день
-2.05%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-6.32%
1 год
10.92%
3 года*
27.84%
5 лет*
7.19%
10 лет*
16.91%

USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.85%
3 года*
-40.70%
5 лет*
-33.98%
10 лет*
-58.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		-8.71%28.70%47.44%78.07%-54.07%25.49%33.81%21.51%22.32%-1.70%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between WCPIX and USPIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

-0.62

The correlation between WCPIX and USPIX shifts across timeframes, from -0.80 (5 years) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services UltraSector ProFund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с WCPIX:
WCPIX с VEIPXWCPIX с CNPIXWCPIX с BMPIXWCPIX с DXRLXWCPIX с ULPIXWCPIX с DXNLXWCPIX с UGPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX

Доходность на риск

WCPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPIX
Ранг доходности на риск WCPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-1.54

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-2.60

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.73

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.99

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

-1.95

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPIX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-1.54

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.76

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-1.01

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.73

+0.73

Просадки

Сравнение просадок WCPIX и USPIX

Максимальная просадка WCPIX за все время составила -98.94%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.94%

-100.00%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-49.97%

+33.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.29%

-80.85%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.29%

-89.47%

+13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.29%

-99.99%

+23.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.59%

-100.00%

+25.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.49%

-96.44%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

25.18%

-19.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPIX и USPIX

Текущая волатильность для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) составляет 5.58%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что WCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

9.08%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

24.44%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

32.11%

-12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.06%

45.18%

+89.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.30%

58.06%

+40.24%

Сравнение комиссий WCPIX и USPIX

WCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPIX и USPIX

Дивидендная доходность WCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности USPIX в 3.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		1.53%1.40%0.00%0.00%0.00%4.15%0.00%2.97%

Часто задаваемые вопросы

WCPIX and USPIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.08%) compared to WCPIX (5.58%). In terms of maximum drawdown, WCPIX dropped -98.94% vs USPIX's -100.00%.

WCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор