Сравнение WCPIX с UGPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX).
WCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности WCPIX и UGPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCPIX и UGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | -9.28% | 28.70% | 47.44% | 78.07% | -54.07% | 25.49% | 33.81% | 21.51% | 22.32% | -1.70% |
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
Доходность по периодам
С начала года, WCPIX показывает доходность -9.28%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -23.40%. За последние 10 лет акции WCPIX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 17.42% против -13.77% соответственно.
WCPIX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -8.81%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 17.42%
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPIX и UGPIX
WCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UGPIX в 1.74%.
Доходность на риск
WCPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск
WCPIX
UGPIX
Сравнение WCPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCPIX | UGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.46 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -0.34 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.53 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -1.14 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.46 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.10 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | -0.05 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.05 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между WCPIX и UGPIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPIX и UGPIX
Дивидендная доходность WCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности UGPIX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | 1.54% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 0.00% | 2.97% | 0.00% | 0.00% |
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок WCPIX и UGPIX
Максимальная просадка WCPIX за все время составила -98.94%, примерно равная максимальной просадке UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPIX и UGPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.94% | -99.66% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -51.12% | +34.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.29% | -98.52% | +22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.29% | -99.10% | +22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.75% | -97.82% | +23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.58% | -82.61% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 23.89% | -18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPIX и UGPIX
Текущая волатильность для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) составляет 7.67%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что WCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 17.25% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 37.06% | -22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 57.87% | -30.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.09% | 390.12% | -255.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.31% | 277.88% | -179.57% |