PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCPIX с DXRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCPIX с DXRLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCPIX (Communication Services UltraSector ProFund) and DXRLX (Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, WCPIX returned 16.91%/yr vs 12.48%/yr for DXRLX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCPIX charges 1.78%/yr vs 1.35%/yr for DXRLX.

Доходность

Сравнение доходности WCPIX и DXRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCPIX показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у DXRLX с доходностью 27.54%. За последние 10 лет акции WCPIX превзошли акции DXRLX по среднегодовой доходности: 16.91% против 12.48% соответственно.

WCPIX

1 день
-2.05%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-6.32%
1 год
10.92%
3 года*
27.84%
5 лет*
7.19%
10 лет*
16.91%

DXRLX

1 день
-2.33%
1 месяц
2.70%
С начала года
27.54%
6 месяцев
22.99%
1 год
67.29%
3 года*
23.01%
5 лет*
2.19%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCPIX и DXRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		-8.71%28.70%47.44%78.07%-54.07%25.49%33.81%21.51%22.32%-1.70%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		27.54%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%

Correlation

The correlation between WCPIX and DXRLX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.55

The correlation between WCPIX and DXRLX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services UltraSector ProFund

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с WCPIX:
WCPIX с VEIPXWCPIX с CNPIXWCPIX с BMPIXWCPIX с DXNLXWCPIX с UGPIXWCPIX с ULPIXWCPIX с UDPIX
Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с RYEUXDXRLX с IDPIXDXRLX с UUPIX

Доходность на риск

WCPIX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPIX
Ранг доходности на риск WCPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPIX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCPIXDXRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.00

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.65

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.45

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

12.15

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCPIX vs. DXRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPIX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа DXRLX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPIX и DXRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCPIXDXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.00

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.05

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.05

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WCPIX и DXRLX

Максимальная просадка WCPIX за все время составила -98.94%, примерно равная максимальной просадке DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPIX и DXRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCPIXDXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.94%

-94.32%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-19.38%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.29%

-45.58%

-30.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.29%

-57.64%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.29%

-77.63%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.59%

-2.58%

-72.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.49%

-34.60%

-51.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

5.50%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPIX и DXRLX

Текущая волатильность для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) составляет 5.58%, в то время как у Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что WCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCPIXDXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

9.99%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

23.74%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

33.52%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.06%

41.64%

+93.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.30%

49.20%

+49.10%

Сравнение комиссий WCPIX и DXRLX

WCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXRLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPIX и DXRLX

Дивидендная доходность WCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DXRLX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		1.63%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		1.53%1.40%0.00%0.00%0.00%4.15%0.00%2.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCPIX and DXRLX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXRLX has higher volatility (9.99%) compared to WCPIX (5.58%). In terms of maximum drawdown, WCPIX dropped -98.94% vs DXRLX's -94.32%.

DXRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCPIX и DXRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор