Сравнение WCPIX с DXRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX).
WCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности WCPIX и DXRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCPIX и DXRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | -9.28% | 28.70% | 47.44% | 78.07% | -54.07% | 25.49% | 33.81% | 21.51% | 22.32% | -1.70% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -0.01% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
Доходность по периодам
С начала года, WCPIX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у DXRLX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции WCPIX превзошли акции DXRLX по среднегодовой доходности: 17.42% против 10.67% соответственно.
WCPIX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -8.81%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 17.42%
DXRLX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPIX и DXRLX
WCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXRLX в 1.35%.
Доходность на риск
WCPIX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск
WCPIX
DXRLX
Сравнение WCPIX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCPIX | DXRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.97 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.61 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 5.94 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.97 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.04 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между WCPIX и DXRLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPIX и DXRLX
Дивидендная доходность WCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DXRLX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | 1.54% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 0.00% | 2.97% | 0.00% |
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.08% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% |
Просадки
Сравнение просадок WCPIX и DXRLX
Максимальная просадка WCPIX за все время составила -98.94%, примерно равная максимальной просадке DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPIX и DXRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.94% | -94.32% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -24.04% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.29% | -57.64% | -18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.29% | -77.63% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.75% | -22.61% | -52.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.58% | -34.78% | -51.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 6.50% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPIX и DXRLX
Текущая волатильность для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) составляет 7.67%, в то время как у Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что WCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCPIX | DXRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 13.70% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 25.64% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 41.46% | -13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.09% | 41.85% | +93.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.31% | 49.19% | +49.12% |