Сравнение WCPB с IMTB
WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) and IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. WCPB is actively managed, while IMTB is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WCPB charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for IMTB.
Доходность
Сравнение доходности WCPB и IMTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCPB показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 0.12%.
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMTB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 0.12%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCPB и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.31% | 3.01% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.12% | 3.46% |
Correlation
The correlation between WCPB and IMTB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCPB vs. IMTB — Ранг доходности на риск
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMTB
Сравнение WCPB c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCPB | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCPB и IMTB
Максимальная просадка WCPB за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPB и IMTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCPB | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -18.15% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.60% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -4.10% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPB и IMTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCPB | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.13% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 6.32% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 5.18% | -1.32% |
Сравнение комиссий WCPB и IMTB
WCPB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPB и IMTB
Дивидендная доходность WCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности IMTB в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.53% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCPB and IMTB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for WCPB.
IMTB has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: Weitz and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WCPB and 0.06% for IMTB.
Подберите оптимальное распределение для WCPB и IMTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор