Сравнение WCPB с CAAA
WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) and CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCPB charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for CAAA.
Доходность
Сравнение доходности WCPB и CAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCPB показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у CAAA с доходностью 1.23%.
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCPB и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.31% | 3.01% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 1.23% | 2.69% |
Correlation
The correlation between WCPB and CAAA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCPB vs. CAAA — Ранг доходности на риск
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAAA
Сравнение WCPB c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCPB | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCPB и CAAA
Максимальная просадка WCPB за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPB и CAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCPB | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -2.24% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.38% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.56% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPB и CAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCPB | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.07% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.20% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.20% | +0.66% |
Сравнение комиссий WCPB и CAAA
WCPB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPB и CAAA
Дивидендная доходность WCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности CAAA в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.14% | 6.09% | 4.01% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCPB and CAAA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCPB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCPB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for CAAA.
CAAA has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: Weitz and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for WCPB and 0.55% for CAAA.
Подберите оптимальное распределение для WCPB и CAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор