PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCP.TO с DIVS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCP.TO с DIVS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCP.TO (Whitecap Resources Inc.) is a stock, while DIVS.TO (Evolve Active Canadian Preferred Share Fund) is fund fund. Over the past 5 years, WCP.TO returned 29.36%/yr vs 10.82%/yr for DIVS.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WCP.TO и DIVS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCP.TO показывает доходность 52.37%, что значительно выше, чем у DIVS.TO с доходностью 3.69%.

WCP.TO

1 день
2.39%
1 месяц
9.58%
С начала года
52.37%
6 месяцев
48.77%
1 год
110.13%
3 года*
29.74%
5 лет*
29.36%
10 лет*
11.19%

DIVS.TO

1 день
0.11%
1 месяц
0.82%
С начала года
3.69%
6 месяцев
5.18%
1 год
14.40%
3 года*
17.45%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCP.TO и DIVS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		52.37%21.35%23.66%-12.28%49.11%59.39%-3.55%37.68%-51.84%
DIVS.TO
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund		3.69%14.93%24.96%12.11%-7.19%26.99%-1.19%-1.14%-12.33%

Correlation

The correlation between WCP.TO and DIVS.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2018 г.

0.19

The correlation between WCP.TO and DIVS.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whitecap Resources Inc.

Evolve Active Canadian Preferred Share Fund

Часто сравнивают с WCP.TO:
WCP.TO с CNQ.TOWCP.TO с ENB.TOWCP.TO с TVE.TOWCP.TO с CJ.TOWCP.TO с ARX.TOWCP.TO с SU.TOWCP.TO с ATH.TO
Часто сравнивают с DIVS.TO:
DIVS.TO с XEQT.TODIVS.TO с SPYDIVS.TO с CPD.TODIVS.TO с ZSP.TODIVS.TO с XLPDIVS.TO с VCN.TODIVS.TO с LBS.TO

Доходность на риск

WCP.TO vs. DIVS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCP.TO
Ранг доходности на риск WCP.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCP.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCP.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCP.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCP.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DIVS.TO
Ранг доходности на риск DIVS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCP.TO c DIVS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCP.TODIVS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.10
2.58

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
3.84

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.63

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.89

6.71

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.51

26.75

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCP.TO vs. DIVS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCP.TO на текущий момент составляет 4.10, что выше коэффициента Шарпа DIVS.TO равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCP.TO и DIVS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCP.TODIVS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10

2.58

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.24

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.48

-0.48

Просадки

Сравнение просадок WCP.TO и DIVS.TO

Максимальная просадка WCP.TO за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки DIVS.TO в -49.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCP.TO и DIVS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCP.TODIVS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-49.95%

-44.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-2.21%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-6.50%

-26.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-16.73%

-18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.86%

-7.63%

-33.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

0.55%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WCP.TO и DIVS.TO

Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что WCP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCP.TODIVS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

1.03%

+8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.76%

4.26%

+17.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.22%

5.76%

+21.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.60%

8.77%

+26.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

13.41%

+34.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCP.TO и DIVS.TO

Дивидендная доходность WCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности DIVS.TO в 5.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVS.TO
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund		5.37%5.32%8.60%11.61%15.44%10.35%5.37%5.00%4.70%0.00%0.00%0.00%
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		4.27%6.37%7.18%6.93%3.61%2.75%4.38%6.13%7.33%3.11%2.85%8.34%

Часто задаваемые вопросы

WCP.TO and DIVS.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCP.TO и DIVS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор