PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMSX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMSX с FSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

WCMSX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMSX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMSX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		-0.58%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%55.36%45.02%-8.94%42.35%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, WCMSX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции WCMSX превзошли акции FSTSX по среднегодовой доходности: 11.41% против 8.86% соответственно.

WCMSX

1 день
-0.78%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-6.85%
1 год
21.20%
3 года*
11.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
11.41%

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM International Small Cap Growth Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WCMJXWCMSX с WCFOXWCMSX с WCMNXWCMSX с WFEMX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS

Сравнение комиссий WCMSX и FSTSX

WCMSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

WCMSX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMSX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMSXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.48

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

4.56

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMSX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMSX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTSX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMSX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMSXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между WCMSX и FSTSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMSX и FSTSX

Дивидендная доходность WCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.82%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%0.00%0.00%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок WCMSX и FSTSX

Максимальная просадка WCMSX за все время составила -51.60%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMSX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMSXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.60%

-38.91%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.22%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.60%

-38.91%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-38.91%

-12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.58%

-11.22%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-7.95%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.19%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMSX и FSTSX

WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что WCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMSXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

6.05%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

9.68%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

15.21%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

16.26%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

15.80%

+4.08%