Сравнение WCMNX с KSOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).
WCMNX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WCMNX и KSOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCMNX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMNX WCM Small Cap Growth Fund | -3.84% | 7.82% | 4.02% | 15.64% | -23.47% | 5.06% | 38.85% | 4.50% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 31.23% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, WCMNX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%.
WCMNX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- —
KSOAX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 31.23%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCMNX и KSOAX
WCMNX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Доходность на риск
WCMNX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
WCMNX
KSOAX
Сравнение WCMNX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCMNX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.64 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.41 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 0.67 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCMNX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.57 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между WCMNX и KSOAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMNX и KSOAX
Дивидендная доходность WCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMNX WCM Small Cap Growth Fund | 1.02% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 9.16% | 1.07% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WCMNX и KSOAX
Максимальная просадка WCMNX за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMNX и KSOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCMNX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -70.21% | +29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -24.40% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.13% | -33.28% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -10.22% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -15.88% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 14.91% | -10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMNX и KSOAX
WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что WCMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCMNX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 7.98% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 19.42% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 28.84% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 27.74% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 25.84% | +1.50% |