PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMNX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMNX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

WCMNX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMNX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMNX и EMCAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		-3.84%7.82%4.02%15.64%-23.47%5.06%38.85%4.50%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, WCMNX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%.

WCMNX

1 день
4.16%
1 месяц
-10.01%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-3.33%
1 год
16.74%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Small Cap Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с WCMNX:
WCMNX с SPYWCMNX с WCQGXWCMNX с WLIVXWCMNX с WCMJXWCMNX с WFEMXWCMNX с WFGGXWCMNX с WCMSX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий WCMNX и EMCAX

WCMNX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WCMNX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMNX
Ранг доходности на риск WCMNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMNX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMNX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMNXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.41

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.72

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.74

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

3.00

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMNX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMNX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMNX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMNXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.44

-0.22

Корреляция

Корреляция между WCMNX и EMCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMNX и EMCAX

Дивидендная доходность WCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM202520242023202220212020
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		1.02%0.99%0.00%0.00%0.18%9.16%1.07%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%

Просадки

Сравнение просадок WCMNX и EMCAX

Максимальная просадка WCMNX за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMNX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMNXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-51.81%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-10.15%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-30.60%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-6.22%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-13.33%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.50%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMNX и EMCAX

WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что WCMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMNXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

5.42%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

10.49%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

17.50%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

18.18%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

20.21%

+7.13%