Сравнение WCMIX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
WCMIX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCMIX или EFA.
Основные характеристики
| WCMIX | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.84% | 10.01% |
| Дох-ть за 1 год | 24.52% | 17.90% |
| Дох-ть за 3 года | -2.28% | 3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.90% | 7.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.67% | 5.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 14.62% | 12.90% |
| Макс. просадка | -39.69% | -61.04% |
| Текущая просадка | -8.17% | -1.82% |
Корреляция
Корреляция между WCMIX и EFA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WCMIX и EFA
С начала года, WCMIX показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции WCMIX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 9.67% против 5.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCMIX и EFA
WCMIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCMIX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMIX и EFA
Дивидендная доходность WCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности EFA в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 0.57% | 0.65% | 0.11% | 4.60% | 1.42% | 0.22% | 4.17% | 0.46% | 2.09% | 1.20% | 0.54% | 0.94% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.85% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок WCMIX и EFA
Максимальная просадка WCMIX за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMIX и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCMIX и EFA
WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что WCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.