Сравнение WCMIX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
WCMIX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCMIX или EFA.
Доходность
Сравнение доходности WCMIX и EFA
Доходность по периодам
С начала года, WCMIX показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции WCMIX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 8.07% против 4.86% соответственно.
WCMIX
12.83%
-1.23%
1.42%
18.34%
7.56%
8.07%
EFA
4.73%
-2.69%
-2.64%
10.96%
5.63%
4.86%
Основные характеристики
| WCMIX | EFA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 1.26 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 3.77 |
| Индекс Язвы | 2.82% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 14.41% | 12.70% |
| Макс. просадка | -42.39% | -61.04% |
| Текущая просадка | -13.74% | -8.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCMIX и EFA
WCMIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Корреляция
Корреляция между WCMIX и EFA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCMIX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMIX и EFA
WCMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.22% | 0.38% | 0.45% | 0.51% | 0.32% | 0.23% | 0.27% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.00% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок WCMIX и EFA
Максимальная просадка WCMIX за все время составила -42.39%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMIX и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCMIX и EFA
WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 3.70% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.