PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCMI с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMI с CIBR

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WCMI (First Trust WCM International Equity ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - WCMI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. WCMI is actively managed, while CIBR is passively managed. Over the past year, WCMI returned 24.39% vs 21.93% for CIBR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WCMI charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности WCMI и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMI показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 27.10%.

WCMI

1 день
2.72%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.62%
1 год
24.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.99%

CIBR

1 день
-1.32%
1 месяц
7.24%
6 месяцев
29.77%
С начала года
27.10%
1 год
21.93%
3 года*
26.08%
5 лет*
13.63%
10 лет*
17.96%
Всё время*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMI и CIBR

2026 (YTD)20252024
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		13.62%30.32%-5.10%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		27.10%13.06%6.27%

Correlation

The correlation between WCMI and CIBR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов WCMI и CIBR

Секторы
WCMI
CIBR

Технологии

22.1%
94.9%

Промышленность

17.4%
3.0%

Финансовые услуги

16.5%

-

Здравоохранение

13.2%

-

Коммуникационные услуги

8.4%
2.2%

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Энергетика

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

WCMI
22.1%
CIBR
94.9%

Промышленность

WCMI
17.4%
CIBR
3.0%

Финансовые услуги

WCMI
16.5%
CIBR

-

Здравоохранение

WCMI
13.2%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

WCMI
8.4%
CIBR
2.2%

Потребительский циклический сектор

WCMI
6.0%
CIBR

-

Энергетика

WCMI
5.7%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

WCMI
5.1%
CIBR

-

Коммунальные услуги

WCMI
3.0%
CIBR

-

Сырьевые материалы

WCMI
2.7%
CIBR

-

Недвижимость

WCMI

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM International Equity ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с WCMI:
WCMI с FTXLWCMI с DBAWWCMI с RODMWCMI с AIRRWCMI с KEMXWCMI с FPXIWCMI с IGLD
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

WCMI vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMI
Ранг доходности на риск WCMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMI c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCMICIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.85

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.34

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.00

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

2.32

+4.81

WCMI vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMI на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMI и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCMI и CIBR

Максимальная просадка WCMI за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMI и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMICIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-33.89%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-21.99%

+9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-4.38%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-8.63%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

9.48%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMI и CIBR

Текущая волатильность для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) составляет 6.64%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что WCMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMICIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.89%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

22.54%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

25.81%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

25.26%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

23.62%

-5.01%

Сравнение комиссий WCMI и CIBR

WCMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMI и CIBR

Дивидендная доходность WCMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности CIBR в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.43%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		0.54%0.78%15.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCMI and CIBR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (7.89%) compared to WCMI (6.64%). In terms of maximum drawdown, WCMI dropped -12.79% vs CIBR's -33.89%.

On 1-year performance, WCMI leads with 24.39% vs 21.93% for CIBR. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, WCMI has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WCMI has performed better with a 24.39% return vs 21.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for WCMI.

WCMI has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.43% for CIBR.

WCMI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CIBR is Cybersecurity. Their fees differ too: 0.85% for WCMI and 0.60% for CIBR.

WCMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMI и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор