PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMEX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMEX с SFENX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WCMEX (WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class) and SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Equities funds. WCMEX is actively managed, while SFENX is passively managed. Over the past 10 years, WCMEX returned 11.10%/yr vs 10.87%/yr for SFENX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMEX charges 1.26%/yr vs 0.39%/yr for SFENX.

Доходность

Сравнение доходности WCMEX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMEX показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у SFENX с доходностью 11.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WCMEX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции SFENX немного отстают с 10.87%.

WCMEX

1 день
-4.03%
1 месяц
3.98%
С начала года
25.22%
6 месяцев
25.80%
1 год
40.35%
3 года*
23.60%
5 лет*
3.92%
10 лет*
11.10%

SFENX

1 день
-2.32%
1 месяц
-1.02%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.59%
1 год
27.09%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.04%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMEX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCMEX
WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class		25.22%31.46%10.07%4.54%-30.70%-1.67%36.52%37.58%-12.67%40.91%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		11.20%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Correlation

The correlation between WCMEX and SFENX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г.

0.79

The correlation between WCMEX and SFENX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с WCMEX:
WCMEX с SIVLXWCMEX с FEMSXWCMEX с FIQGXWCMEX с CNWIXWCMEX с VEMAXWCMEX с EMFWCMEX с FEDIX
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с DFEMXSFENX с VEMAX

Доходность на риск

WCMEX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMEX
Ранг доходности на риск WCMEX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMEX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCMEXSFENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.12

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.86

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.15

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

10.89

+1.35

WCMEX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMEX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFENX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMEX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCMEX и SFENX

Максимальная просадка WCMEX за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMEX и SFENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMEXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-47.19%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-9.45%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-16.51%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.77%

-29.26%

-15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-39.59%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-5.19%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-12.86%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.73%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMEX и SFENX

WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что WCMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMEXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

5.83%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

11.74%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

14.01%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

15.53%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.84%

+2.12%

Сравнение комиссий WCMEX и SFENX

WCMEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SFENX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMEX и SFENX

WCMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		3.54%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
WCMEX
WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.46%0.47%4.37%0.87%0.37%0.76%0.76%0.76%0.42%

Часто задаваемые вопросы

WCMEX and SFENX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMEX has higher volatility (11.52%) compared to SFENX (5.83%). In terms of maximum drawdown, WCMEX dropped -46.05% vs SFENX's -47.19%.

SFENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMEX и SFENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор