Сравнение WCLD с STHH
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, WCLD returned -1.19% vs 104.16% for STHH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 148.48%.
WCLD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 14.67%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- -0.43%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -8.55%
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCLD и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -0.43% | 17.17% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | 17.60% |
Correlation
The correlation between WCLD and STHH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. STHH — Ранг доходности на риск
WCLD
STHH
Сравнение WCLD c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCLD | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.09 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 6.87 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCLD и STHH
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -33.89% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -33.89% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.64% | -20.65% | -25.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.79% | -10.22% | -25.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 15.21% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и STHH
Текущая волатильность для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) составляет 9.78%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что WCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 20.20% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 43.42% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.92% | 54.44% | -18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 52.31% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 52.31% | -14.92% |
Сравнение комиссий WCLD и STHH
WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и STHH
WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCLD and STHH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.20%) compared to WCLD (9.78%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 104.16% vs -1.19% for WCLD. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WCLD has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 104.16% return vs -1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.
STHH has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for WCLD.
WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: WisdomTree and ADRhedged. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор