Сравнение WCLD с STHH
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, WCLD returned -9.22% vs 209.77% for STHH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 209.56%.
WCLD
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -7.67%
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCLD и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -5.51% | 13.30% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 209.56% | 16.74% |
Correlation
The correlation between WCLD and STHH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. STHH — Ранг доходности на риск
WCLD
STHH
Сравнение WCLD c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCLD | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.60 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 6.23 | -6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 14.15 | -14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCLD | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 4.20 | -4.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 4.44 | -4.33 |
Просадки
Сравнение просадок WCLD и STHH
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -33.89% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -33.89% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.36% | 0.00% | -49.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.55% | -10.46% | -25.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.72% | 14.90% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и STHH
Текущая волатильность для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) составляет 16.21%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что WCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 20.33% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 36.77% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 50.39% | -15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 49.44% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.49% | 49.44% | -11.95% |
Сравнение комиссий WCLD и STHH
WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и STHH
WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCLD and STHH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.33%) compared to WCLD (16.21%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 209.77% vs -9.22% for WCLD. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WCLD has been the lower-risk option at 16.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 209.77% return vs -9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.
STHH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for WCLD.
WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: WisdomTree and ADRhedged. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор