Сравнение WCLD с BDRY
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -7.67%/yr vs -11.69%/yr for BDRY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WCLD charges 0.45%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 43.90%.
WCLD
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -7.67%
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 43.90%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 142.69%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- -11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCLD и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -5.51% | -6.69% | 7.35% | 39.35% | -51.64% | -3.21% | 109.71% | 0.91% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 43.90% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | -24.45% |
Correlation
The correlation between WCLD and BDRY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2019 г. | -0.01 |
Сравнение распределения секторов WCLD и BDRY
Секторы
WCLD
BDRY
Технологии
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
WCLD
BDRY
-
Здравоохранение
WCLD
BDRY
-
Коммуникационные услуги
WCLD
BDRY
-
Сырьевые материалы
WCLD
-
BDRY
-
Потребительский циклический сектор
WCLD
-
BDRY
-
Потребительский защитный сектор
WCLD
-
BDRY
-
Энергетика
WCLD
-
BDRY
-
Финансовые услуги
WCLD
-
BDRY
Промышленность
WCLD
-
BDRY
-
Недвижимость
WCLD
-
BDRY
-
Коммунальные услуги
WCLD
-
BDRY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. BDRY — Ранг доходности на риск
WCLD
BDRY
Сравнение WCLD c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCLD | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.45 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 6.65 | -6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 19.36 | -19.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCLD | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 3.40 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.13 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок WCLD и BDRY
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -89.16% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -21.60% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | -69.71% | +27.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | -89.16% | +24.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.36% | -69.60% | +20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.55% | -58.38% | +22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.72% | 7.40% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и BDRY
WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 11.26% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 30.02% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 42.29% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 60.70% | -23.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.49% | 62.58% | -25.09% |
Сравнение комиссий WCLD и BDRY
WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и BDRY
Ни WCLD, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCLD and BDRY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCLD has higher volatility (16.21%) compared to BDRY (11.26%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs BDRY's -89.16%.
On 5-year performance, WCLD leads with -7.67% vs -11.69% for BDRY. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BDRY has been the lower-risk option at 11.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WCLD has performed better with a -7.67% return vs -11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
WCLD and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WCLD is categorized as Technology Equities, while BDRY is Commodities. WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ETFMG. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор