PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с MSOS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 15.50%/yr vs -7.01%/yr for MSOS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for MSOS.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью -6.14%.

WCEO

1 день
0.82%
1 месяц
4.13%
С начала года
13.94%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.53%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSOS

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-6.74%
1 год
105.09%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-35.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCEO и MSOS

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		13.94%9.77%8.28%10.51%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-6.14%23.88%-45.65%-1.27%

Correlation

The correlation between WCEO and MSOS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г.

0.27

Сравнение распределения секторов WCEO и MSOS

Секторы
WCEO
MSOS

Технологии

18.3%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Потребительский циклический сектор

14.5%
17.8%

Промышленность

13.0%
29.6%

Здравоохранение

10.6%
2.5%

Энергетика

6.8%

-

Недвижимость

6.0%
50.2%

Сырьевые материалы

5.2%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Технологии

WCEO
18.3%
MSOS

-

Финансовые услуги

WCEO
16.1%
MSOS

-

Потребительский циклический сектор

WCEO
14.5%
MSOS
17.8%

Промышленность

WCEO
13.0%
MSOS
29.6%

Здравоохранение

WCEO
10.6%
MSOS
2.5%

Энергетика

WCEO
6.8%
MSOS

-

Недвижимость

WCEO
6.0%
MSOS
50.2%

Сырьевые материалы

WCEO
5.2%
MSOS

-

Коммуникационные услуги

WCEO
4.5%
MSOS

-

Потребительский защитный сектор

WCEO
3.0%
MSOS

-

Коммунальные услуги

WCEO
2.0%
MSOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с SNDLMSOS с GTBIF

Доходность на риск

WCEO vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCEOMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.94

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.08

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.00

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

3.72

+9.10

WCEO vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MSOS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCEO и MSOS

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEOMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-96.25%

+70.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-52.91%

+45.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-81.71%

+55.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-91.93%

+91.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-71.88%

+66.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

28.35%

-26.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и MSOS

Текущая волатильность для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) составляет 3.74%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEOMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

22.04%

-18.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

57.68%

-47.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

112.83%

-97.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

78.14%

-60.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

73.98%

-55.91%

Сравнение комиссий WCEO и MSOS

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и MSOS

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.56%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCEO and MSOS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (22.04%) compared to WCEO (3.74%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs MSOS's -96.25%.

On 3-year performance, WCEO leads with 15.50% vs -7.01% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 15.50% return vs -7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

WCEO has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for MSOS.

They also come from different issuers: Hypatia Capital and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.74% for MSOS.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор