Сравнение WCEO с IWC
WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. WCEO is actively managed, while IWC is passively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 14.66%/yr vs 21.78%/yr for IWC. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for IWC.
Доходность
Сравнение доходности WCEO и IWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCEO показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 25.23%.
WCEO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 19.68%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.51%
IWC
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 18.27%
- С начала года
- 25.23%
- 1 год
- 50.69%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 11.37%
- Всё время*
- 7.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.18M | $12.46M | $17.95M | |
| $62.29K | $47.97K | $48.12K |
Сравнение доходности по годам WCEO и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 19.68% | 9.77% | 8.28% | 10.51% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 25.23% | 22.45% | 13.63% | 7.56% |
Correlation
The correlation between WCEO and IWC is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between WCEO and IWC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WCEO и IWC
Секторы
WCEO
IWC
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
WCEO
IWC
Технологии
WCEO
IWC
Промышленность
WCEO
IWC
Потребительский циклический сектор
WCEO
IWC
Здравоохранение
WCEO
IWC
Недвижимость
WCEO
IWC
Энергетика
WCEO
IWC
Сырьевые материалы
WCEO
IWC
Потребительский защитный сектор
WCEO
IWC
Коммуникационные услуги
WCEO
IWC
Коммунальные услуги
WCEO
IWC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCEO vs. IWC — Ранг доходности на риск
WCEO
IWC
Сравнение WCEO c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCEO | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 4.10 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 12.99 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCEO и IWC
Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и IWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCEO | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -64.61% | +38.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -12.43% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -29.46% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.81% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -15.17% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.91% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCEO и IWC
Текущая волатильность для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) составляет 3.99%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCEO | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 5.90% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 18.39% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 24.14% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 24.50% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 24.51% | -6.60% |
Сравнение комиссий WCEO и IWC
WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCEO и IWC
Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IWC в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.96% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.54% | 0.64% | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCEO and IWC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWC has higher volatility (5.90%) compared to WCEO (3.99%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs IWC's -64.61%.
On 3-year performance, IWC leads with 21.78% vs 14.66% for WCEO. On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IWC has performed better with a 21.78% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.
IWC has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.54% for WCEO.
They also come from different issuers: Hypatia and iShares. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.60% for IWC.
IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCEO и IWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор