PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с IWC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. WCEO is actively managed, while IWC is passively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 15.50%/yr vs 22.77%/yr for IWC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 22.37%.

WCEO

1 день
0.82%
1 месяц
4.13%
С начала года
13.94%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.53%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWC

1 день
-0.01%
1 месяц
3.18%
С начала года
22.37%
6 месяцев
18.91%
1 год
53.48%
3 года*
22.77%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCEO и IWC

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		13.94%9.77%8.28%10.51%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		22.37%22.45%13.63%7.56%

Correlation

The correlation between WCEO and IWC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г.

0.87

The correlation between WCEO and IWC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCEO и IWC

Секторы
WCEO
IWC

Технологии

18.3%
21.7%

Финансовые услуги

16.1%
17.6%

Потребительский циклический сектор

14.5%
5.2%

Промышленность

13.0%
13.3%

Здравоохранение

10.6%
26.8%

Энергетика

6.8%
4.0%

Недвижимость

6.0%
3.3%

Сырьевые материалы

5.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.6%

Коммунальные услуги

2.0%
0.5%

Технологии

WCEO
18.3%
IWC
21.7%

Финансовые услуги

WCEO
16.1%
IWC
17.6%

Потребительский циклический сектор

WCEO
14.5%
IWC
5.2%

Промышленность

WCEO
13.0%
IWC
13.3%

Здравоохранение

WCEO
10.6%
IWC
26.8%

Энергетика

WCEO
6.8%
IWC
4.0%

Недвижимость

WCEO
6.0%
IWC
3.3%

Сырьевые материалы

WCEO
5.2%
IWC
4.1%

Коммуникационные услуги

WCEO
4.5%
IWC
1.9%

Потребительский защитный сектор

WCEO
3.0%
IWC
1.6%

Коммунальные услуги

WCEO
2.0%
IWC
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

WCEO vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCEOIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.21

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.89

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

4.32

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

14.07

-1.26

WCEO vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCEO и IWC

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEOIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-64.61%

+38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-12.43%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-29.46%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-15.24%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.81%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и IWC

Текущая волатильность для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) составляет 3.74%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEOIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

8.49%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

18.14%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

24.34%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

24.57%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

24.50%

-6.43%

Сравнение комиссий WCEO и IWC

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и IWC

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IWC в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.98%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.56%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCEO and IWC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (8.49%) compared to WCEO (3.74%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs IWC's -64.61%.

On 3-year performance, IWC leads with 22.77% vs 15.50% for WCEO. On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWC has performed better with a 22.77% return vs 15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

IWC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.56% for WCEO.

They also come from different issuers: Hypatia Capital and iShares. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.60% for IWC.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор