PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с ISCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. WCEO is actively managed, while ISCB is passively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 14.56%/yr vs 16.41%/yr for ISCB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WCEO показывает доходность 11.34%, а ISCB немного выше – 11.43%.

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCB

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.48%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCEO и ISCB

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%11.35%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		11.43%12.46%10.90%16.50%

Correlation

The correlation between WCEO and ISCB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.95

The correlation between WCEO and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCEO и ISCB

Секторы
WCEO
ISCB

Финансовые услуги

15.8%
15.9%

Технологии

15.8%
14.6%

Потребительский циклический сектор

15.2%
11.8%

Промышленность

13.0%
18.5%

Здравоохранение

11.8%
13.3%

Энергетика

6.9%
4.9%

Недвижимость

6.2%
8.2%

Сырьевые материалы

5.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Финансовые услуги

WCEO
15.8%
ISCB
15.9%

Технологии

WCEO
15.8%
ISCB
14.6%

Потребительский циклический сектор

WCEO
15.2%
ISCB
11.8%

Промышленность

WCEO
13.0%
ISCB
18.5%

Здравоохранение

WCEO
11.8%
ISCB
13.3%

Энергетика

WCEO
6.9%
ISCB
4.9%

Недвижимость

WCEO
6.2%
ISCB
8.2%

Сырьевые материалы

WCEO
5.1%
ISCB
4.6%

Коммуникационные услуги

WCEO
4.5%
ISCB
2.6%

Потребительский защитный сектор

WCEO
3.5%
ISCB
3.4%

Коммунальные услуги

WCEO
2.3%
ISCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Доходность на риск

WCEO vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCEOISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.80

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.60

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.15

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

11.26

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCEO vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCEOISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.80

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Просадки

Сравнение просадок WCEO и ISCB

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEOISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-61.25%

+35.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-9.39%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-26.22%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.67%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-9.80%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.63%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и ISCB

Текущая волатильность для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) составляет 3.34%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEOISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.28%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.43%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

16.51%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

21.39%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

22.68%

-4.55%

Сравнение комиссий WCEO и ISCB

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и ISCB

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ISCB в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WCEO and ISCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCB has higher volatility (4.28%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs ISCB's -61.25%.

On 3-year performance, ISCB leads with 16.41% vs 14.56% for WCEO. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCB has performed better with a 16.41% return vs 14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

ISCB has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.58% for WCEO.

They also come from different issuers: Hypatia Capital and iShares. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.04% for ISCB.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор