Сравнение WCEO с IJR
WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. WCEO is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 14.66%/yr vs 14.75%/yr for IJR. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности WCEO и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCEO показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 24.50%.
WCEO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 19.68%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.51%
IJR
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.91%
- Всё время*
- 10.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $493.83M | $470.21M | $545.77M | |
| $62.29K | $47.97K | $48.12K |
Сравнение доходности по годам WCEO и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 19.68% | 9.77% | 8.28% | 10.51% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 24.50% | 5.89% | 8.63% | 13.19% |
Correlation
The correlation between WCEO and IJR is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between WCEO and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WCEO и IJR
Секторы
WCEO
IJR
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
WCEO
IJR
Технологии
WCEO
IJR
Промышленность
WCEO
IJR
Потребительский циклический сектор
WCEO
IJR
Здравоохранение
WCEO
IJR
Недвижимость
WCEO
IJR
Энергетика
WCEO
IJR
Сырьевые материалы
WCEO
IJR
Потребительский защитный сектор
WCEO
IJR
Коммуникационные услуги
WCEO
IJR
Коммунальные услуги
WCEO
IJR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCEO vs. IJR — Ранг доходности на риск
WCEO
IJR
Сравнение WCEO c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCEO | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 4.18 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 14.28 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCEO и IJR
Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCEO | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -58.15% | +32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -8.68% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -28.02% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.98% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -9.23% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.54% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCEO и IJR
Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 3.99% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCEO | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.09% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 11.82% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 17.30% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 21.25% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 22.86% | -4.95% |
Сравнение комиссий WCEO и IJR
WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCEO и IJR
Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IJR в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.10% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.54% | 0.64% | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, WCEO and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IJR has higher volatility (4.09%) compared to WCEO (3.99%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs IJR's -58.15%.
On 3-year performance, IJR leads with 14.75% vs 14.66% for WCEO. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IJR has performed better with a 14.75% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.
IJR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.54% for WCEO.
They also come from different issuers: Hypatia and iShares. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.06% for IJR.
IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCEO и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор