PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. WCEO is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 15.33%/yr vs 15.68%/yr for IJR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.89%.

WCEO

1 день
0.98%
1 месяц
2.97%
С начала года
12.44%
6 месяцев
12.93%
1 год
31.67%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCEO и IJR

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		12.44%9.77%8.28%11.35%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%13.20%

Correlation

The correlation between WCEO and IJR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.95

The correlation between WCEO and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCEO и IJR

Секторы
WCEO
IJR

Финансовые услуги

15.8%
16.8%

Технологии

15.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

15.2%
13.4%

Промышленность

13.0%
15.5%

Здравоохранение

11.8%
11.1%

Энергетика

6.9%
5.9%

Недвижимость

6.2%
7.6%

Сырьевые материалы

5.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Финансовые услуги

WCEO
15.8%
IJR
16.8%

Технологии

WCEO
15.8%
IJR
15.5%

Потребительский циклический сектор

WCEO
15.2%
IJR
13.4%

Промышленность

WCEO
13.0%
IJR
15.5%

Здравоохранение

WCEO
11.8%
IJR
11.1%

Энергетика

WCEO
6.9%
IJR
5.9%

Недвижимость

WCEO
6.2%
IJR
7.6%

Сырьевые материалы

WCEO
5.1%
IJR
5.1%

Коммуникационные услуги

WCEO
4.5%
IJR
3.6%

Потребительский защитный сектор

WCEO
3.5%
IJR
3.5%

Коммунальные услуги

WCEO
2.3%
IJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

WCEO vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCEOIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.93

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.78

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

3.89

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

12.94

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCEO vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCEOIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.93

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.44

+0.25

Просадки

Сравнение просадок WCEO и IJR

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEOIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-58.15%

+32.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-8.68%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-28.02%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-9.28%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.60%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и IJR

Текущая волатильность для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) составляет 3.45%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEOIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.42%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

11.71%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

17.51%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

21.41%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

22.90%

-4.77%

Сравнение комиссий WCEO и IJR

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и IJR

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.57%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WCEO and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (4.42%) compared to WCEO (3.45%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs IJR's -58.15%.

On 3-year performance, IJR leads with 15.68% vs 15.33% for WCEO. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IJR has performed better with a 15.68% return vs 15.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

IJR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.57% for WCEO.

They also come from different issuers: Hypatia Capital and iShares. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.06% for IJR.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор