PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCEO с IJR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

WCEO и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCEO - это активно управляемый фонд от Hypatia Capital. Фонд был запущен 6 янв. 2023 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WCEO и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCEO и IJR

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women Ceo ETF		1.55%9.77%8.28%11.35%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		4.11%5.89%8.63%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.

WCEO

1 день
0.61%
1 месяц
-3.99%
С начала года
1.55%
6 месяцев
3.60%
1 год
21.13%
3 года*
9.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women Ceo ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с SPYWCEO с ALTYWCEO с CSBWCEO с FDM
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Сравнение комиссий WCEO и IJR

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

WCEO
Hypatia Women Ceo ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

WCEO vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCEOIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.92

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.43

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

5.73

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCEO vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCEOIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между WCEO и IJR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и IJR

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности IJR в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCEO
Hypatia Women Ceo ETF		0.63%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок WCEO и IJR

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и IJR.

Загрузка...

Показатели просадок

WCEOIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-58.15%

+32.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-14.85%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-5.26%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-9.34%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.68%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и IJR

Текущая волатильность для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) составляет 5.09%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCEOIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.25%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.99%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

22.66%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

21.51%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

22.91%

-4.55%