Сравнение WCEO с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
WCEO и FDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCEO - это активно управляемый фонд от Hypatia Capital. Фонд был запущен 6 янв. 2023 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WCEO и FDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCEO и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WCEO Hypatia Women Ceo ETF | 0.93% | 9.77% | 8.28% | 11.35% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | 13.00% | 10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, WCEO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 3.39%.
WCEO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCEO и FDM
WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.
Доходность на риск
WCEO vs. FDM — Ранг доходности на риск
WCEO
FDM
Сравнение WCEO c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCEO | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.53 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.22 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.78 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 9.61 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCEO | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.53 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.34 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между WCEO и FDM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCEO и FDM
Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FDM в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCEO Hypatia Women Ceo ETF | 0.63% | 0.64% | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок WCEO и FDM
Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и FDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCEO | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -63.45% | +37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -11.99% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.74% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -11.43% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.46% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCEO и FDM
Текущая волатильность для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) составляет 5.11%, в то время как у First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCEO | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 6.37% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 14.17% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 22.29% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 21.53% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 23.33% | -4.96% |