PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с PRAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с PRAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) are both exchange-traded funds - WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while PRAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, WCBR returned 21.52%/yr vs 16.75%/yr for PRAY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for PRAY.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и PRAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у PRAY с доходностью 14.84%.

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

PRAY

1 день
0.06%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.84%
6 месяцев
13.73%
1 год
21.24%
3 года*
16.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и PRAY

2026 (YTD)2025202420232022
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-33.17%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.84%9.08%13.02%20.02%-13.49%

Correlation

The correlation between WCBR and PRAY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.62

Over the past year, the correlation between WCBR and PRAY has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCBR и PRAY

Секторы
WCBR
PRAY

Технологии

100.0%
25.2%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

14.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

7.7%

Промышленность

-

15.3%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Технологии

WCBR
100.0%
PRAY
25.2%

Сырьевые материалы

WCBR

-

PRAY
3.0%

Коммуникационные услуги

WCBR

-

PRAY
8.6%

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

PRAY
14.3%

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

PRAY
4.0%

Энергетика

WCBR

-

PRAY
3.8%

Финансовые услуги

WCBR

-

PRAY
12.5%

Здравоохранение

WCBR

-

PRAY
7.7%

Промышленность

WCBR

-

PRAY
15.3%

Недвижимость

WCBR

-

PRAY
1.6%

Коммунальные услуги

WCBR

-

PRAY
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCRPRAY с VOO

Доходность на риск

WCBR vs. PRAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c PRAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCBRPRAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.68

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.48

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.42

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

10.65

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCBR vs. PRAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PRAY равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и PRAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCBRPRAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.68

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.59

-0.38

Просадки

Сравнение просадок WCBR и PRAY

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и PRAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRPRAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-21.40%

-30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-8.80%

-21.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-17.13%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-0.76%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-5.42%

-14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

2.00%

+11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и PRAY

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRPRAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

3.96%

+9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

10.58%

+16.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

12.69%

+19.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

16.00%

+17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

16.00%

+17.58%

Сравнение комиссий WCBR и PRAY

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRAY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и PRAY

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and PRAY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.74%) compared to PRAY (3.96%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs PRAY's -21.40%.

On 3-year performance, WCBR leads with 21.52% vs 16.75% for PRAY. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PRAY has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCBR has performed better with a 21.52% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

PRAY has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for WCBR.

WCBR is categorized as Technology Equities, while PRAY is Large Cap Blend Equities. WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while PRAY tracks NONE. They also come from different issuers: WisdomTree and Faith Investor Services. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.69% for PRAY.

PRAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и PRAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор