PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAY с THLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PRAY tracks the NONE while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAY returned 16.61%/yr vs 12.59%/yr for THLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 9.49%.

PRAY

1 день
-0.81%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.02%
1 год
21.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.39%
1 месяц
2.27%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.41%
1 год
18.29%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAY и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.78%9.08%13.02%20.02%-0.79%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		9.49%10.50%9.52%5.88%2.55%

Correlation

The correlation between PRAY and THLV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.76

The correlation between PRAY and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRAY и THLV

Секторы
PRAY
THLV

Технологии

25.2%
15.7%

Промышленность

15.3%
13.5%

Потребительский циклический сектор

14.3%
15.7%

Финансовые услуги

12.5%
13.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
0.1%

Здравоохранение

7.7%
12.5%

Коммунальные услуги

4.2%
14.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
13.7%

Энергетика

3.8%
17.5%

Сырьевые материалы

3.0%
12.2%

Недвижимость

1.6%
14.3%

Технологии

PRAY
25.2%
THLV
15.7%

Промышленность

PRAY
15.3%
THLV
13.5%

Потребительский циклический сектор

PRAY
14.3%
THLV
15.7%

Финансовые услуги

PRAY
12.5%
THLV
13.8%

Коммуникационные услуги

PRAY
8.6%
THLV
0.1%

Здравоохранение

PRAY
7.7%
THLV
12.5%

Коммунальные услуги

PRAY
4.2%
THLV
14.7%

Потребительский защитный сектор

PRAY
4.0%
THLV
13.7%

Энергетика

PRAY
3.8%
THLV
17.5%

Сырьевые материалы

PRAY
3.0%
THLV
12.2%

Недвижимость

PRAY
1.6%
THLV
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

PRAY vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAYTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.87

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.65

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.76

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

8.38

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAY vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAYTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.88

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PRAY и THLV

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAYTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-13.15%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-6.66%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-13.15%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.99%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.74%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.19%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и THLV

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAYTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.45%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

7.48%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

9.84%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

11.73%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

11.73%

+4.27%

Сравнение комиссий PRAY и THLV

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и THLV

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности THLV в 1.62%

ПозицияTTM2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.62%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

PRAY and THLV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAY has higher volatility (4.21%) compared to THLV (3.45%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, PRAY leads with 16.61% vs 12.59% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRAY has performed better with a 16.61% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

THLV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.60% for PRAY.

PRAY tracks NONE, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: Faith Investor Services and THOR. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAY и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор