PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с FNGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCBR returned 9.52%/yr vs 21.41%/yr for FNGS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 13.45%.

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и FNGS

2026 (YTD)20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%51.99%95.24%-40.32%12.02%

Correlation

The correlation between WCBR and FNGS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.68

The correlation between WCBR and FNGS shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCBR и FNGS

Секторы
WCBR
FNGS

Технологии

100.0%
59.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

28.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCBR
100.0%
FNGS
59.9%

Сырьевые материалы

WCBR

-

FNGS

-

Коммуникационные услуги

WCBR

-

FNGS
28.8%

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

FNGS
11.3%

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

FNGS

-

Энергетика

WCBR

-

FNGS

-

Финансовые услуги

WCBR

-

FNGS
10.0%

Здравоохранение

WCBR

-

FNGS

-

Промышленность

WCBR

-

FNGS

-

Недвижимость

WCBR

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

WCBR

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

WCBR vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCBRFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.28

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.81

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.16

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

3.33

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCBR vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCBRFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.28

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.04

-0.84

Просадки

Сравнение просадок WCBR и FNGS

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-48.98%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-22.93%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-26.77%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

-48.98%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-3.99%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-10.86%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

7.93%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и FNGS

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

6.36%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

15.88%

+11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

20.64%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

29.97%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

31.13%

+2.45%

Сравнение комиссий WCBR и FNGS

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и FNGS

Ни WCBR, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and FNGS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.74%) compared to FNGS (6.36%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 21.41% vs 9.52% for WCBR. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 21.41% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

WCBR and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WCBR is categorized as Technology Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: WisdomTree and BMO. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.58% for FNGS.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор