PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с DGIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с DGIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and DGIFX (Disciplined Growth Investors Fund) are both funds - WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while DGIFX is a Diversified Portfolio fund managed by DGI. Over the past 5 years, WCBR returned 9.52%/yr vs 10.05%/yr for DGIFX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.78%/yr for DGIFX.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и DGIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у DGIFX с доходностью 16.26%.

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

DGIFX

1 день
-1.01%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
14.08%
1 год
24.11%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.05%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и DGIFX

2026 (YTD)20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		16.26%3.54%21.13%33.10%-18.35%5.12%

Correlation

The correlation between WCBR and DGIFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.65

The correlation between WCBR and DGIFX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

Disciplined Growth Investors Fund

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с DGIFX:
DGIFX с DODGXDGIFX с SPYDGIFX с SCHDDGIFX с VLIFXDGIFX с VGTDGIFX с VTIDGIFX с OAKMX

Доходность на риск

WCBR vs. DGIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DGIFX
Ранг доходности на риск DGIFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c DGIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCBRDGIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.58

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.23

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.24

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

6.96

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCBR vs. DGIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа DGIFX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и DGIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCBRDGIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.58

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.70

-0.50

Просадки

Сравнение просадок WCBR и DGIFX

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки DGIFX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и DGIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRDGIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-30.93%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-10.91%

-19.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-30.93%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

-30.93%

-21.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-1.01%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-5.90%

-14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

3.50%

+9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и DGIFX

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRDGIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

4.38%

+9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

11.18%

+16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

15.51%

+16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

21.12%

+12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

18.66%

+14.92%

Сравнение комиссий WCBR и DGIFX

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DGIFX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и DGIFX

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		7.09%8.29%20.95%2.78%2.21%11.12%10.09%3.53%3.74%4.29%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and DGIFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.74%) compared to DGIFX (4.38%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs DGIFX's -30.93%.

DGIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и DGIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор