PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с AIBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с AIBU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, WCBR returned 11.73% vs 104.03% for AIBU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и AIBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 25.14%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 45.72%.

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

AIBU

1 день
-1.58%
1 месяц
24.46%
С начала года
45.72%
6 месяцев
34.76%
1 год
104.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и AIBU

2026 (YTD)20252024
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%14.81%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		45.72%42.25%38.36%

Correlation

The correlation between WCBR and AIBU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.65

The correlation between WCBR and AIBU has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCBR и AIBU

Секторы
WCBR
AIBU

Технологии

100.0%
26.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCBR
100.0%
AIBU
26.0%

Сырьевые материалы

WCBR

-

AIBU

-

Коммуникационные услуги

WCBR

-

AIBU
3.6%

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

AIBU
2.3%

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

AIBU

-

Энергетика

WCBR

-

AIBU

-

Финансовые услуги

WCBR

-

AIBU

-

Здравоохранение

WCBR

-

AIBU
0.2%

Промышленность

WCBR

-

AIBU
0.1%

Недвижимость

WCBR

-

AIBU

-

Коммунальные услуги

WCBR

-

AIBU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с CLOUAIBU с WCLD

Доходность на риск

WCBR vs. AIBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c AIBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCBRAIBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.19

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.59

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.15

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

5.24

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCBR vs. AIBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа AIBU равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и AIBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCBRAIBUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.19

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.22

-1.02

Просадки

Сравнение просадок WCBR и AIBU

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, примерно равная максимальной просадке AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и AIBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRAIBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-51.17%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-48.71%

+18.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.86%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-13.74%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

19.92%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и AIBU

Текущая волатильность для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) составляет 13.74%, в то время как у Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что WCBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRAIBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

14.74%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

36.91%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

47.71%

-15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

55.33%

-21.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

55.33%

-21.75%

Сравнение комиссий WCBR и AIBU

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и AIBU

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.54%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and AIBU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (14.74%) compared to WCBR (13.74%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs AIBU's -51.17%.

On 1-year performance, AIBU leads with 104.03% vs 11.73% for WCBR. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WCBR has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 104.03% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for WCBR.

WCBR is categorized as Technology Equities, while AIBU is Leveraged Equities. WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.96% for AIBU.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и AIBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор