PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBSIX с WBELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBSIX с WBELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX).

WBSIX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности WBSIX и WBELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBSIX и WBELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		-0.86%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		-0.86%26.44%5.86%6.14%-25.85%-7.51%27.53%28.37%-17.41%41.89%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с WBSIX на уровне -0.86% и WBELX на уровне -0.86%. За последние 10 лет акции WBSIX превзошли акции WBELX по среднегодовой доходности: 13.58% против 6.44% соответственно.

WBSIX

1 день
0.87%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
1.72%
1 год
12.60%
3 года*
14.01%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.58%

WBELX

1 день
1.59%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-0.30%
1 год
24.54%
3 года*
10.65%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
6.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small Cap Growth Fund

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с FBGRXWBSIX с CMCIXWBSIX с NEAIXWBSIX с WISIXWBSIX с KSOAX
Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с BADEXWBELX с BESIXWBELX с WISIXWBELX с EMPTXWBELX с EFEIXWBELX с WBIGX

Сравнение комиссий WBSIX и WBELX

WBSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WBELX в 1.05%.

WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Доходность на риск

WBSIX vs. WBELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBSIX c WBELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBSIXWBELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.37

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.87

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.59

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

6.05

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBSIX vs. WBELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа WBELX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и WBELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBSIXWBELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.37

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.07

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.15

+0.37

Корреляция

Корреляция между WBSIX и WBELX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBSIX и WBELX

Дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности WBELX в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		7.55%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.89%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%

Просадки

Сравнение просадок WBSIX и WBELX

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -62.35%, примерно равная максимальной просадке WBELX в -64.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и WBELX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBSIXWBELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-64.98%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-14.72%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-40.28%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-45.26%

+6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-15.78%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-18.89%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.86%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WBSIX и WBELX

William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) имеют волатильность 7.92% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBSIXWBELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.95%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

13.80%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

18.34%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

16.30%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

17.32%

+5.62%