PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBSIX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBSIX с SSCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund) and SSCPX (Saratoga Small Capitalization Portfolio) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WBSIX returned 14.81%/yr vs 11.22%/yr for SSCPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WBSIX charges 1.25%/yr vs 1.70%/yr for SSCPX.

Доходность

Сравнение доходности WBSIX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBSIX показывает доходность 16.21%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 21.31%. За последние 10 лет акции WBSIX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 14.81% против 11.22% соответственно.

WBSIX

1 день
1.44%
1 месяц
5.64%
С начала года
16.21%
6 месяцев
16.70%
1 год
31.29%
3 года*
19.68%
5 лет*
8.35%
10 лет*
14.81%

SSCPX

1 день
1.22%
1 месяц
5.06%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.23%
1 год
34.86%
3 года*
17.90%
5 лет*
7.91%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBSIX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		16.21%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		21.31%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Correlation

The correlation between WBSIX and SSCPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1999 г.

0.89

The correlation between WBSIX and SSCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small Cap Growth Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с FBGRXWBSIX с CMCIXWBSIX с NEAIXWBSIX с WISIXWBSIX с KSOAX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с ALSRXSSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с ALMAX

Доходность на риск

WBSIX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBSIX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBSIXSSCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.86

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.60

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.16

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

10.76

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBSIX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBSIXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Просадки

Сравнение просадок WBSIX и SSCPX

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и SSCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBSIXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-53.65%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.54%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-27.78%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-27.78%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-43.59%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-10.25%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.38%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WBSIX и SSCPX

William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеют волатильность 5.64% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBSIXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.77%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

14.57%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

19.63%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

22.17%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

22.99%

+0.04%

Сравнение комиссий WBSIX и SSCPX

WBSIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBSIX и SSCPX

Дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности SSCPX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		7.43%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		6.44%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WBSIX and SSCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSCPX has higher volatility (5.77%) compared to WBSIX (5.64%). In terms of maximum drawdown, WBSIX dropped -62.35% vs SSCPX's -53.65%.

SSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBSIX и SSCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор