PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBSIX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBSIX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

WBSIX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности WBSIX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBSIX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		-1.71%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, WBSIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции WBSIX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 13.48% против 9.58% соответственно.

WBSIX

1 день
3.71%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.24%
1 год
13.76%
3 года*
13.68%
5 лет*
4.70%
10 лет*
13.48%

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small Cap Growth Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с FBGRXWBSIX с CMCIXWBSIX с WISIXWBSIX с NEAIXWBSIX с KSOAX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий WBSIX и SSCPX

WBSIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WBSIX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBSIX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBSIXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.94

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.74

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

5.57

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBSIX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SSCPX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBSIXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.94

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.20

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Корреляция

Корреляция между WBSIX и SSCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBSIX и SSCPX

Дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		7.62%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок WBSIX и SSCPX

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBSIXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-53.65%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.83%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-27.78%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-43.59%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-8.09%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-10.30%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.69%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WBSIX и SSCPX

Текущая волатильность для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) составляет 7.98%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что WBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBSIXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

8.57%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

15.33%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

22.69%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

22.17%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

22.93%

+0.01%