Сравнение WBREOX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности WBREOX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBREOX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | -4.34% | 16.64% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 16.15% |
Доходность по периодам
С начала года, WBREOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.
WBREOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBREOX и VTCLX
WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WBREOX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
WBREOX
VTCLX
Сравнение WBREOX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBREOX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.50 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.52 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 7.35 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBREOX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между WBREOX и VTCLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBREOX и VTCLX
WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок WBREOX и VTCLX
Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBREOX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -55.18% | +36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.20% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.12% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -7.61% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.53% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBREOX и VTCLX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.34% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBREOX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.42% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 9.68% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 18.43% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 17.23% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 18.26% | +1.26% |