Сравнение WBREOX с FMIHX

С начала года, WBREOX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у FMIHX с доходностью -5.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FMIHX в 0.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и FMI Large Cap Fund (FMIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBREOX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа FMIHX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBREOX и FMIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WBREOX и FMIHX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%.

Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки FMIHX в -47.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и FMIHX.

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с FMI Large Cap Fund (FMIHX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что WBREOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.