PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WBIY с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WBIY и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIY и UDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
7.15%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
-1.78%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%

Доходность по периодам

С начала года, WBIY показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью -1.78%.


WBIY

1 день
0.56%
1 месяц
-1.87%
С начала года
7.15%
6 месяцев
10.93%
1 год
20.55%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.91%
10 лет*

UDIV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.16%
1 год
19.75%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WBI Power Factor High Dividend ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Сравнение комиссий WBIY и UDIV

WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.


Доходность на риск

WBIY vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 5252
Ранг коэф-та Мартина

UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WBIYUDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.60

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.60

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

7.75

-1.74

WBIY vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WBIYUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.07

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.64

-0.27

Корреляция

Корреляция между WBIY и UDIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и UDIV

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности UDIV в 1.64%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
4.52%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
1.64%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Просадки

Сравнение просадок WBIY и UDIV

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и UDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


WBIYUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-35.21%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-8.44%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-23.18%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-5.12%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-4.71%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.68%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и UDIV

Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 3.04%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WBIYUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.16%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.60%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

18.59%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

15.47%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

16.33%

+6.46%