Сравнение WBIY с UDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).
WBIY и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WBIY и UDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIY и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 7.15% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -0.52% | 28.35% | -8.48% | 24.82% | -14.47% | 14.59% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -1.78% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | -15.00% | 19.66% | 5.54% | 24.60% | -8.83% | 17.44% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIY показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью -1.78%.
WBIY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
UDIV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIY и UDIV
WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.
Доходность на риск
WBIY vs. UDIV — Ранг доходности на риск
WBIY
UDIV
Сравнение WBIY c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIY | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.60 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 7.75 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIY | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между WBIY и UDIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIY и UDIV
Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности UDIV в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.52% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.64% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок WBIY и UDIV
Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и UDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIY | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -35.21% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -8.44% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.97% | -23.18% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -5.12% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -4.71% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.68% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIY и UDIV
Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 3.04%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIY | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.16% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.60% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 18.59% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 15.47% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 16.33% | +6.46% |