Сравнение WBIY с TMVE
WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - WBIY tracks the Solactive Power Factor High Dividend Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIY charges 0.97%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности WBIY и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBIY показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 15.55%.
WBIY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WBIY и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 10.54% | 5.74% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 15.55% | 6.04% |
Correlation
The correlation between WBIY and TMVE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBIY vs. TMVE — Ранг доходности на риск
WBIY
TMVE
Сравнение WBIY c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIY | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIY | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 3.30 | -2.92 |
Просадки
Сравнение просадок WBIY и TMVE
Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBIY | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -8.21% | -40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -1.53% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIY и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBIY | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 13.91% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 13.91% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 13.91% | +8.73% |
Сравнение комиссий WBIY и TMVE
WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIY и TMVE
Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.38% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
WBIY and TMVE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.
WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.10% for TMVE.
WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: WBI and Thrivent. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для WBIY и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор