PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIL с WRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIL с WRND

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) and WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) are both Global Equities funds. WBIL is actively managed, while WRND is passively managed. Over the past 3 years, WBIL returned 11.37%/yr vs 20.25%/yr for WRND. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIL charges 1.23%/yr vs 0.18%/yr for WRND.

Доходность

Сравнение доходности WBIL и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIL показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у WRND с доходностью 10.19%.

WBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.88%
С начала года
12.59%
6 месяцев
10.68%
1 год
23.27%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.75%
10 лет*
6.93%

WRND

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.26%
С начала года
10.19%
6 месяцев
9.65%
1 год
28.80%
3 года*
20.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIL и WRND

2026 (YTD)2025202420232022
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		12.59%-0.47%13.29%11.79%-9.59%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		10.19%27.72%13.46%34.85%-19.17%

Correlation

The correlation between WBIL and WRND is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.71

The correlation between WBIL and WRND has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIL и WRND

Секторы
WBIL
WRND

Технологии

45.8%
52.8%

Промышленность

12.2%
12.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.3%

Финансовые услуги

8.7%

-

Коммуникационные услуги

7.3%
12.4%

Здравоохранение

5.8%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.4%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.7%
0.9%

Энергетика

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Технологии

WBIL
45.8%
WRND
52.8%

Промышленность

WBIL
12.2%
WRND
12.9%

Потребительский циклический сектор

WBIL
8.7%
WRND
8.3%

Финансовые услуги

WBIL
8.7%
WRND

-

Коммуникационные услуги

WBIL
7.3%
WRND
12.4%

Здравоохранение

WBIL
5.8%
WRND
11.3%

Потребительский защитный сектор

WBIL
5.2%
WRND
1.4%

Недвижимость

WBIL
2.8%
WRND

-

Сырьевые материалы

WBIL
2.7%
WRND
0.9%

Энергетика

WBIL
2.5%
WRND

-

Коммунальные услуги

WBIL
1.3%
WRND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Quality 3000 ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с AMAGXWBIL с IDMOWBIL с WBIFWBIL с WBIGWBIL с UFO
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с WBIFWRND с CGDGWRND с VT

Доходность на риск

WBIL vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIL c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBILWRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.61

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.23

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.33

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

9.36

+0.44

WBIL vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIL на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRND равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIL и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBIL и WRND

Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и WRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBILWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.30%

-27.16%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-12.43%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-18.41%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-5.84%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-5.94%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.08%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIL и WRND

Текущая волатильность для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) составляет 6.91%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что WBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBILWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.32%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

14.87%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

17.95%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

18.96%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

18.96%

-6.18%

Сравнение комиссий WBIL и WRND

WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIL и WRND

Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности WRND в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		1.04%1.29%1.15%2.06%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBIL and WRND have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRND has higher volatility (7.32%) compared to WBIL (6.91%). In terms of maximum drawdown, WBIL dropped -25.30% vs WRND's -27.16%.

On 3-year performance, WRND leads with 20.25% vs 11.37% for WBIL. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, WBIL has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 20.25% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.23% for WBIL.

WRND has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.04% for WBIL.

They also come from different issuers: WBI and IndexIQ. Their fees differ too: 1.23% for WBIL and 0.18% for WRND.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIL и WRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор