PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIL с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIL с INFL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, WBIL returned 5.22%/yr vs 12.56%/yr for INFL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIL charges 1.23%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности WBIL и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIL показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 14.32%.

WBIL

1 день
-3.94%
1 месяц
5.45%
С начала года
11.95%
6 месяцев
10.00%
1 год
24.65%
3 года*
11.53%
5 лет*
5.22%
10 лет*
6.70%

INFL

1 день
-3.24%
1 месяц
-4.61%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.46%
1 год
21.17%
3 года*
20.80%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIL и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		11.95%-0.47%13.29%11.79%-9.60%12.16%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		14.32%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Correlation

The correlation between WBIL and INFL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.58

The correlation between WBIL and INFL shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WBIL и INFL

Секторы
WBIL
INFL

Технологии

35.5%

-

Промышленность

17.1%
1.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Здравоохранение

11.6%
1.2%

Финансовые услуги

9.8%
21.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
0.3%

Энергетика

2.9%
40.5%

Недвижимость

2.8%
1.1%

Сырьевые материалы

2.5%
20.0%

Коммунальные услуги

0.8%
2.9%

Технологии

WBIL
35.5%
INFL

-

Промышленность

WBIL
17.1%
INFL
1.8%

Потребительский циклический сектор

WBIL
11.6%
INFL

-

Здравоохранение

WBIL
11.6%
INFL
1.2%

Финансовые услуги

WBIL
9.8%
INFL
21.1%

Потребительский защитный сектор

WBIL
4.8%
INFL
2.4%

Коммуникационные услуги

WBIL
4.3%
INFL
0.3%

Энергетика

WBIL
2.9%
INFL
40.5%

Недвижимость

WBIL
2.8%
INFL
1.1%

Сырьевые материалы

WBIL
2.5%
INFL
20.0%

Коммунальные услуги

WBIL
0.8%
INFL
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Quality 3000 ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с AMAGXWBIL с IDMOWBIL с WBIFWBIL с WBIGWBIL с WBIY
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Доходность на риск

WBIL vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIL c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBILINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.34

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.78

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.54

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

6.82

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIL vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIL на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIL и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBILINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.88

-0.51

Просадки

Сравнение просадок WBIL и INFL

Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBILINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.30%

-21.30%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-8.36%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-15.56%

-9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-21.30%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-7.84%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-5.11%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.11%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIL и INFL

WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что WBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBILINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.87%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

12.65%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.88%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

17.76%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

17.69%

-4.98%

Сравнение комиссий WBIL и INFL

WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIL и INFL

Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности INFL в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.93%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%

Часто задаваемые вопросы

WBIL and INFL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIL has higher volatility (6.61%) compared to INFL (4.87%). In terms of maximum drawdown, WBIL dropped -25.30% vs INFL's -21.30%.

On 5-year performance, INFL leads with 12.56% vs 5.22% for WBIL. On fees, INFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 12.56% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.23% for WBIL.

INFL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.04% for WBIL.

They also come from different issuers: WBI and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 1.23% for WBIL and 0.85% for INFL.

WBIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIL и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор