Сравнение WBIG с CAPE
WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both Global Equities funds. WBIG is actively managed, while CAPE is passively managed. Over the past 3 years, WBIG returned 6.44%/yr vs 12.69%/yr for CAPE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIG charges 1.14%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.
Доходность
Сравнение доходности WBIG и CAPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBIG показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью -0.36%.
WBIG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 3.86%
CAPE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WBIG и CAPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 9.05% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -11.95% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -0.36% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
Correlation
The correlation between WBIG and CAPE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between WBIG and CAPE shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBIG vs. CAPE — Ранг доходности на риск
WBIG
CAPE
Сравнение WBIG c CAPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIG | CAPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.08 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 0.46 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 1.68 | +11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIG | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.41 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок WBIG и CAPE
Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и CAPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBIG | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -22.07% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -9.68% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -14.32% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -3.53% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -4.93% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.66% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIG и CAPE
WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что WBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBIG | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.00% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 8.15% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 10.98% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.05% | 16.93% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 16.93% | -5.38% |
Сравнение комиссий WBIG и CAPE
WBIG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIG и CAPE
Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности CAPE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.39% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.21% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
WBIG and CAPE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBIG has higher volatility (3.42%) compared to CAPE (3.00%). In terms of maximum drawdown, WBIG dropped -25.32% vs CAPE's -22.07%.
On 3-year performance, CAPE leads with 12.69% vs 6.44% for WBIG. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAPE has performed better with a 12.69% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
CAPE has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.21% for WBIG.
They also come from different issuers: WBI and Barclays Capital. Their fees differ too: 1.14% for WBIG and 0.45% for CAPE.
WBIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBIG и CAPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор