PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIF с GLOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIF с GLOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) and GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, WBIF returned 23.76% vs 27.17% for GLOW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIF charges 1.25%/yr vs 0.72%/yr for GLOW.

Доходность

Сравнение доходности WBIF и GLOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBIF показывает доходность 12.01%, а GLOW немного ниже – 11.50%.

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%

GLOW

1 день
0.53%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.51%
1 год
27.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIF и GLOW

2026 (YTD)20252024
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%-3.28%
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		11.50%21.29%4.44%

Correlation

The correlation between WBIF and GLOW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.79

The correlation between WBIF and GLOW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIF и GLOW

Секторы
WBIF
GLOW

Финансовые услуги

31.0%
20.0%

Технологии

19.9%
25.2%

Промышленность

14.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.4%

Коммунальные услуги

10.3%
4.3%

Здравоохранение

3.4%
13.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.1%

Энергетика

2.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
11.8%

Сырьевые материалы

1.0%
2.2%

Недвижимость

-

1.0%

Финансовые услуги

WBIF
31.0%
GLOW
20.0%

Технологии

WBIF
19.9%
GLOW
25.2%

Промышленность

WBIF
14.6%
GLOW
8.6%

Потребительский циклический сектор

WBIF
11.1%
GLOW
6.4%

Коммунальные услуги

WBIF
10.3%
GLOW
4.3%

Здравоохранение

WBIF
3.4%
GLOW
13.7%

Потребительский защитный сектор

WBIF
3.1%
GLOW
5.1%

Энергетика

WBIF
2.9%
GLOW
1.7%

Коммуникационные услуги

WBIF
2.6%
GLOW
11.8%

Сырьевые материалы

WBIF
1.0%
GLOW
2.2%

Недвижимость

WBIF

-

GLOW
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Value 3000 ETF

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT
Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с CFOGLOW с IFLOGLOW с NXTEGLOW с WLDRGLOW с CFAGLOW с UFOGLOW с WBIG

Доходность на риск

WBIF vs. GLOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIF c GLOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIFGLOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.22

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.11

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.92

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

12.54

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIF vs. GLOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIF на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIF и GLOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIFGLOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.22

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.29

-0.98

Просадки

Сравнение просадок WBIF и GLOW

Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки GLOW в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и GLOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIFGLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-15.58%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-9.33%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.21%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-1.81%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.17%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIF и GLOW

WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что WBIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIFGLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.56%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.63%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.28%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

15.15%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

15.15%

-2.81%

Сравнение комиссий WBIF и GLOW

WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GLOW в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIF и GLOW

Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности GLOW в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.11%1.33%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WBIF and GLOW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.11%) compared to GLOW (3.56%). In terms of maximum drawdown, WBIF dropped -20.29% vs GLOW's -15.58%.

On 1-year performance, GLOW leads with 27.17% vs 23.76% for WBIF. On fees, GLOW is cheaper at 0.72% per year. On volatility, GLOW has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLOW has performed better with a 27.17% return vs 23.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOW is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

GLOW has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: WBI and VictoryShares. Their fees differ too: 1.25% for WBIF and 0.72% for GLOW.

GLOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIF и GLOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор