PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIF с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIF с AVGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, WBIF returned 23.76% vs 37.49% for AVGV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WBIF charges 1.25%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности WBIF и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIF показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.52%.

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%

AVGV

1 день
0.46%
1 месяц
3.04%
С начала года
17.52%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIF и AVGV

2026 (YTD)202520242023
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%3.43%-2.30%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		17.52%22.57%11.26%11.36%

Correlation

The correlation between WBIF and AVGV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between WBIF and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WBIF и AVGV

Секторы
WBIF
AVGV

Финансовые услуги

31.0%
21.6%

Технологии

19.9%
10.5%

Промышленность

14.6%
16.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
14.5%

Коммунальные услуги

10.3%
0.7%

Здравоохранение

3.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.5%

Энергетика

2.9%
13.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.9%

Сырьевые материалы

1.0%
7.3%

Недвижимость

-

0.8%

Финансовые услуги

WBIF
31.0%
AVGV
21.6%

Технологии

WBIF
19.9%
AVGV
10.5%

Промышленность

WBIF
14.6%
AVGV
16.1%

Потребительский циклический сектор

WBIF
11.1%
AVGV
14.5%

Коммунальные услуги

WBIF
10.3%
AVGV
0.7%

Здравоохранение

WBIF
3.4%
AVGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

WBIF
3.1%
AVGV
5.5%

Энергетика

WBIF
2.9%
AVGV
13.6%

Коммуникационные услуги

WBIF
2.6%
AVGV
4.9%

Сырьевые материалы

WBIF
1.0%
AVGV
7.3%

Недвижимость

WBIF

-

AVGV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Value 3000 ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

WBIF vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIF c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIFAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.91

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.02

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

4.64

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

18.19

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIF vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIF на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIF и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIFAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.91

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.47

-1.16

Просадки

Сравнение просадок WBIF и AVGV

Максимальная просадка WBIF за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIF и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIFAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-17.03%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-8.12%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.02%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-2.29%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.07%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIF и AVGV

WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что WBIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIFAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.44%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.87%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.93%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

14.97%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

14.97%

-2.63%

Сравнение комиссий WBIF и AVGV

WBIF берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIF и AVGV

Дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности AVGV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.88%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WBIF and AVGV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.11%) compared to AVGV (3.44%). In terms of maximum drawdown, WBIF dropped -20.29% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 37.49% vs 23.76% for WBIF. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 37.49% return vs 23.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

AVGV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: WBI and Avantis. Their fees differ too: 1.25% for WBIF and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIF и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор