PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBGSX с WEDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBGSX с WEDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX).

WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WBGSX и WEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Growth Fund (WBGSX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBGSX и WEDIX

2026 (YTD)20252024202320222021
WBGSX
William Blair Growth Fund		-11.49%10.69%85.99%37.75%-29.75%12.53%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		-1.16%16.13%9.09%12.18%-18.02%-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у WEDIX с доходностью -1.16%.

WBGSX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.86%
1 год
10.97%
3 года*
30.64%
5 лет*
15.07%
10 лет*
17.73%

WEDIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
2.64%
1 год
11.39%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Growth Fund

William Blair Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с VFIAXWBGSX с VOOWBGSX с SCHBWBGSX с VTIWBGSX с SLCGX
Часто сравнивают с WEDIX:
WEDIX с AGEPXWEDIX с BESIXWEDIX с WISIXWEDIX с EDFWEDIX с WSMDXWEDIX с EIDOXWEDIX с WILIX

Сравнение комиссий WBGSX и WEDIX

WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии WEDIX в 0.70%.

WBGSX
William Blair Growth Fund
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

WBGSX vs. WEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WEDIX
Ранг доходности на риск WEDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEDIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBGSX c WEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBGSXWEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.26

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

3.21

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.62

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

11.03

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBGSX vs. WEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBGSX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа WEDIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBGSX и WEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBGSXWEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.26

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.12

Корреляция

Корреляция между WBGSX и WEDIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBGSX и WEDIX

Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности WEDIX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBGSX
William Blair Growth Fund		49.67%43.96%69.07%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		5.84%6.32%6.53%5.37%5.85%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBGSX и WEDIX

Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки WEDIX в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и WEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBGSXWEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-30.80%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-4.53%

-15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-4.46%

-12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-9.56%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

1.08%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WBGSX и WEDIX

William Blair Growth Fund (WBGSX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBGSXWEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

1.79%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

3.22%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

5.49%

+17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

7.27%

+24.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

7.27%

+19.17%