Сравнение WBGSX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WBGSX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBGSX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | -14.33% | 10.69% | 85.99% | 37.75% | -29.75% | 21.71% | 36.12% | 32.11% | 4.88% | 24.19% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, WBGSX показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WBGSX имеют среднегодовую доходность 17.34%, а акции TILIX немного отстают с 16.52%.
WBGSX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.33%
- 6 месяцев
- -14.51%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 17.34%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBGSX и TILIX
WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
WBGSX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
WBGSX
TILIX
Сравнение WBGSX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBGSX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.83 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.35 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.97 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 3.32 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBGSX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.83 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WBGSX и TILIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBGSX и TILIX
Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 51.32%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | 51.32% | 43.96% | 69.07% | 12.73% | 4.59% | 14.82% | 15.07% | 10.27% | 38.86% | 38.00% | 8.81% | 13.92% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок WBGSX и TILIX
Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBGSX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -50.54% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -16.24% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -32.68% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -32.68% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.70% | -13.10% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -7.77% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 4.73% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBGSX и TILIX
Текущая волатильность для William Blair Growth Fund (WBGSX) составляет 5.49%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBGSX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.72% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 12.38% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 22.61% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.93% | 21.50% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.42% | 21.04% | +5.38% |